推 Marty: 明明是制度上的缺失 講的好像是全部責任都在客戶一樣 09/12 10:12
→ Marty: 你一個不公平的場子 搞到最後會沒人下場玩 09/12 10:13
所以你覺得今天結算日如果結算在700或750 CP通殺 就是對買方公平嗎?
你覺得公平 就有人會覺得不公平阿
每周結算價都是很剛好的 50 100的整數價位
你覺得公平嗎? 作弊開外掛也要吃相好看一點記得擦嘴巴對吧?
推 john668: 你說的都對 "正常價格波動下" 是對的 09/12 10:24
→ john668: 所以大跌SC的人被砍倉是SC的人自己風險沒控好囉 09/12 10:24
→ john668: 你說因為正常波動率上升造成c價格飆漲可以 實際上不是 09/12 10:24
→ john668: 什麼情況的波動率可以讓價外1000點call飆漲停 09/12 10:25
那你要怎麼判斷與定義什麼叫做正常價格波動?
也許有人有一千億台幣的資金
要趁某次大崩盤以後
直接直線進駐台灣 直接往上噴出行情阿
交易市場哪有什麼不可能
只有你才認為不可能
推 john668: 我寫得清清楚楚 還是你不懂選擇權定價模型.. 09/12 10:29
我管你什麼模型
固定的公式就是要找出BUG拿來推翻的
這次事件不是讓很多教科書都要重寫嗎?
那不就代表本來的模型本來就是錯的有BUG的
只是當時寫書的人不到那個程度 寫出自以為對的東西結果被別人推翻理論而已 不是嗎?
推 john668: 怕你看不懂我再解釋:當天波動率沒有大到call價外可漲停 09/12 10:31
→ john668: 光看你上面那言論就知道不用跟你談了orz 09/12 10:32
你知道你認知的波動率 波動大小 都是用錢砸出來的嗎?
你要怎麼去判斷一個人身上有多少錢可以砸? 他不讓你知道的話呢?
看你的言論我也知道跟你多說無益
因為你根本就程度不到
→ vralgo: 當天不就是SB爆了然後影響到SC, 重點就是保證金不夠阿 09/12 10:39
推 vralgo: 打錯是SP 09/12 10:41
→ DentistLin: 利用成交量小倉位轉移客戶資產這是以前代操手法 09/12 10:45
推 Wilkie: 一堆把結算日應該怎樣的情形套到盤中 09/12 10:47
→ Wilkie: 觀念錯誤的話儘早退出市場比較好 09/12 10:47
→ inyo: 垃圾莊家死越多越好 每個禮拜三都要控盤幹他媽的 09/12 10:49
→ DentistLin: 任意哄抬物價的以後都有藉口說因為預測未來大波動 09/12 10:52
→ MISzoooo: 怎麼會有人這麼天真的以為市場都會是"正常波動價格"啊.. 09/12 10:56
推 john668: 我指依照選擇權定價模式下任何波動的價格 09/12 10:58
→ john668: 波動多大 只要符和模型都是正常的波動價格 09/12 10:58
你先告訴我 依照你認知的選擇權定價模式
今天周選結算價應該要結算在多少才是你認知的正常 結算在多少是你認知的不合理?
時間變因只有兩小時喔 說吧
→ john668: 還看不懂我就算了 我只知道當天我靠不合理價就賺了7位數 09/12 11:00
→ john668: 真的很不想跟你這種不懂的人解釋.... 價格跟結算有啥關係 09/12 11:01
→ john668: 結算在哪邊都是正常的 09/12 11:01
所以你結算不用看價格?這說法我真的第一次聽到
如果你說結算在哪裡都是正常的
那今天如果結算500 你是不是又會改口說不正常?
→ DentistLin: 波動越大越好玩。但要玩就公開公平的玩。券商要砍客 09/12 11:01
→ DentistLin: 戶單可以阿,就是要公告幾點砍單多少口,讓大家ㄧ齊貪 09/12 11:01
→ DentistLin: 婪的賣漲停。 09/12 11:01
→ john668: 你上面提的問題跟我講的東西完全不一樣 真的很不懂選擇權 09/12 11:03
推 john668: 我寫得很清楚結算在哪都很正常 不正常指OP價格 不是結算 09/12 11:07
→ john668: 跟門外漢真的很難解釋 09/12 11:07
沒關係 不遠的未來 行情就是專門砍你這種吊書袋的理論派的
真的執行的人 也不一定有這個意願去寫教科書 你懂這道理嗎?
噓 DentistLin: 自己恐懼搶買漲停,和被砍單被迫買到漲停是不一樣 09/12 11:09
噓 john668: 理虧沒得回就嗆別人會賠錢 真不好意思我2/6大賺 09/12 11:11
推 Wilkie: 被砍單應該去告券商 上法院看合約怎麼寫 09/12 11:11
我2/6小賺 我輸了 開心吧?
※ 編輯: Fujiwarano (61.231.47.202), 09/12/2018 11:12:30
噓 a98987605: 提模型的真的是不要丟臉了 模型假設在現實有成立嗎 09/12 11:16
→ john668: 老實講一直都成立啊.. 價格一偏就可以套利賺錢.. 09/12 11:25
→ john668: 更不要說價差單 要怎麼超額損失 09/12 11:26
→ lookapen: 期貨商的風控跟平倉程序 擺明就是有問題 09/12 11:32
→ lookapen: 不能因為市場自由 就讓錢多的惡意操弄..搞得跟炒作一樣 09/12 11:34
惡意操弄的定義是什麼?
如果今天周選結算在700 750這兩個價
是不是對BP的買方來說 也算是他認知的惡意操弄?
那公平性又是什麼? 你有思考過這個問題嗎? 你的公平性 對你的對手方又算公平性嗎?
※ 編輯: Fujiwarano (61.231.47.202), 09/12/2018 11:38:20
推 gomow: 抱歉,雖然我也不認同0206的慘戶,可是投資是很講邏輯性的 09/12 12:01
→ gomow: ,不能有所謂的想當然爾呼嚨帶過,你的立論基礎是每週主力 09/12 12:01
→ gomow: 操控cp雙殺,可是你有證據嗎?還是只是你的想像? 09/12 12:01
→ gomow: 今天0206價格的大幅波動是很明顯的,所以才會變成討論基礎 09/12 12:02
→ gomow: ,可是主力操控cp雙殺又不一定是真的,兩個可以一概而論嗎 09/12 12:03
→ gomow: ? 09/12 12:03
你要證據簡單阿 叫期交所交出每個禮拜三結算做S方都賺錢的期貨七碼帳號不就知道了
問題是他們會給嗎? 就說你嫩
大數據時代 要什麼還弄不出來嗎?
要不要做這件事 有沒有必要到如此地步罷了
→ gomow: 要討論之前你要先證明cp雙殺是真的吧,這樣買方才有資格站 09/12 12:04
→ gomow: 出來說我每週被cp雙殺,這次讓我贏一下是市場機制不要吵 09/12 12:04
→ aneres1201: 大跌的時候因為有人被砍導致SC一起被抬出去,這跟模 09/12 12:06
→ aneres1201: 型無關了,單純就是流動性風險。至於是不是風險沒控好 09/12 12:06
→ aneres1201: 。當然是啊不然怎麼會打到25%被砍... 09/12 12:06
噓 gomow: 呵,沒有證據還說人家嫩,看你這種輕浮躁動的態度根本就是 09/12 12:18
→ gomow: 還沒領悟投資的真諦,你後面還有得賠,不要太驕傲了 09/12 12:18
您客氣了 是你要別人提出證據 我告訴你證據在那的 我又不需要去拿證據 傻傻^^
※ 編輯: Fujiwarano (61.231.47.202), 09/12/2018 12:20:20
噓 gomow: 自己本身沒有證據或數據,就不夠成立論基礎,這樣的投資架 09/12 12:23
→ gomow: 構或信仰都非常危險,等到你賠錢之後你又會體悟到過去的想 09/12 12:23
→ gomow: 法其實也沒有證據,大家都是賠了之後才會想到之前沒想到的 09/12 12:23
→ gomow: ,你也不會例外 09/12 12:23
我就算有證據 我為什麼需要拿出來給你看?
你是我的什麼人?
資訊是有價的你知道嗎?
對我又沒額外好處 你憑什麼?
※ 編輯: Fujiwarano (61.231.47.202), 09/12/2018 12:26:26
噓 iceberg: 區區一個房仲跟人談「大數據」就覺得很有趣嘻嘻 09/12 12:40
你只不過是個不怎麼樣的工程師
不知道這裡才是本來我的家嗎 嫩
我有本事一年到頭不做業務的事情 想做什麼就做什麼
你有本事請一年的無新假嗎? 就說你嫩 閉嘴吧
※ 編輯: Fujiwarano (61.231.47.202), 09/12/2018 12:44:54
推 acbwanatha: 我在股板發得那一篇叫別人別賺價差的回文。 09/12 13:06
→ acbwanatha: 就是叫實力不夠的人別涉入這個人吃人的市場 09/12 13:06
噓 TaiwanBanker: 當賣方賺錢時怎不捐出來?輸錢在ㄎㄨㄧㄠ 09/12 13:11
噓 TaiwanBanker: 這局系統性風險,以後永遠都會有,劵商教訓慘戶,__ 09/12 13:13
→ TaiwanBanker: 而已! 09/12 13:13
推 gn00295120: 不就合法不合理 爭這個有意義嗎 09/12 13:23
噓 a98987605: 笑死 你模型成立 你就沒有套利的機會了 09/12 13:27
推 lanceorange: 三個問號兄:我知道你是好心,但你若是認真想回應這 09/12 13:37
→ lanceorange: 裡某些人想講到他們認同只會累到自己啦,勸你別回了 09/12 13:37
→ lanceorange: 否則氣死自個兒而已......其實去抗議的應該都是SC的 09/12 13:37
推 lanceorange: 以商品特性而言,當日的call確實不應該漲的;這確實 09/12 13:41
→ lanceorange: 是期交所的責任;反正看得懂你說什麼的自然會懂;看 09/12 13:41
→ lanceorange: 不懂的你也別浪費時間跟他們廢言了;否則只會氣死自 09/12 13:41
→ lanceorange: 己而已...... 09/12 13:41
→ john668: lan大上面四行說得真好 09/12 13:58
→ fantasywing: 你家?你的好鄰居q135表示 C.C 09/12 14:13
→ qoo159: 知道莊家開什麼 你為什麼不跟壓 09/12 14:58
噓 iceberg: 可憐 09/12 16:22
沒關係 冰山先生 接下來的行情 會讓你笑不出來
你是走地獄倒楣鬼的行情
※ 編輯: Fujiwarano (61.231.47.202), 09/12/2018 16:49:36
推 markvend: 還有人想凹呢 噗 09/12 18:05
推 asd5asd5asd: 原po脾氣好好歐 09/12 18:45
→ berryc: 1樓怎不說明明特殊不合理的情況就只是少數個案,怎一票輸不 09/12 19:04
→ berryc: 起的人想上車吵鬧討糖吃? 09/12 19:04
噓 darkMood: 為解釋而解釋,是你們這些屁話,選擇權價格不應該訂上 09/14 14:24
→ darkMood: 限啊,這樣釣魚的可能可以賣到一口10000000000000點喔!! 09/14 14:25
→ darkMood: 反正都是不可預知,設什麼上限,全給市場決定啊 09/14 14:25
→ darkMood: 10個人急著買,只有1口賣,一口可以賣到無上限好不好? 09/14 14:25
→ darkMood: 在寫這些屁話之前,有沒有想過期交所應該提供什麼環境 09/14 14:26
→ darkMood: 給交易者? 期交所的人應該一個個抓出來切腹才對啊 09/14 14:26
→ darkMood: 這些不負責任的傢伙,有種出來對當天call 不同的履約價 09/14 14:26
→ darkMood: 的價格卻呈現莫名的反向走勢做說明喔,又不是地下賭場 09/14 14:27