推 AboveTheRim: 就我的經驗來說 現實中r幾乎不存在 09/27 06:35
推 Marty: 光S跟T就可以玩很久了...XDD 09/27 10:36
※ 引述《lovewenhui (人來人往都是客)》之銘言：
: 請問各位帥哥選擇權gamma值如何取得
: 還是都自己算?
: 註:我是說台指選擇權
d1 = (Log(S / k) + (r - r + V ^ 2 * 0.5) * T) / (V * Sqr(T))
N'(d1)=(Exp(-(d1 ^ 2 * 0.5)) / (Sqr(2 * 3.14159265359))
Gamma=(N'(d1) * Exp(-r * T)) / (S * V * Sqr(T))
公式基本上在r部分還可以細分兩種
雖然對最終值會有點差異 但實務上沒啥差
經驗久了 大概就知道gamma是怎麼變化就好
至於套利交易 還是gamma交易 就我的經驗來說
現實中幾乎不存在
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