推 gn00295120: 注意過度最佳化，不要把最佳化因子設太細09/30 14:06
→ gn00295120: 然後近兩週轉殺程式單 別太在意09/30 14:06
→ gn00295120: *專09/30 14:06
謝謝指教....請問最佳化因子在哪看?!
推 poker0531: 我猜你相關性太高09/30 14:18
謝謝指教....相關性在這裡....這樣有太高嗎?
https://imgur.com/gQagjOS
https://imgur.com/dXtErua
https://imgur.com/AipakZK
https://imgur.com/zpFbBHB
→ dodo222kimo: happy啦09/30 14:20
推 kain777: 你是不是上張X忠的課= =09/30 14:59
我人在國外工作...完全谷哥自學喔!
※ 編輯: willchen (114.177.11.68), 09/30/2018 15:24:37
※ 編輯: willchen (114.177.11.68), 09/30/2018 15:25:52
推 gn00295120: 就是你在最佳化的時候不要用一些絕對條件 或是遞增太09/30 15:31
→ gn00295120: 小去回測09/30 15:31
→ willchen: 謝謝雖然還是不太懂.絕對條件例如KD黃金交叉!?09/30 15:50
→ ProTrader: 按照每次交易進出場為分隔 把你回測的資料價格抓出來09/30 16:00
→ ProTrader: 依照損益做分組 例:大賺大賠小賺小賠09/30 16:02
→ ProTrader: 肉眼去觀察 大賺大賠小賺小賠分別對應甚麼樣的盤勢09/30 16:03
→ ProTrader: 抓出你實際交易時的價格資料 是否對應賺錢的走勢09/30 16:06
→ ProTrader: 最殘酷的情況是...你的程式語法根本有錯09/30 16:07
→ ProTrader: 最糾結的情況是 剛好都遇到賠錢的盤勢 策略繼續用?09/30 16:08
→ ProTrader: 最中肯的建議是 確認策略有獲利性後最好別再調參數09/30 16:10
→ willchen: 了解!也就是先逐筆先去抓大賺大賠時對應的盤勢!感恩!09/30 16:11
推 john668: 9月不敢說 但7 8月好的程式應該還是可以賺喔09/30 16:30
推 jinso7410: 7 8 9月留倉的期望值等於零09/30 16:32
推 sma1033: 帳面上的損益就是最實際代表策略效度的指標，其他都假的09/30 17:12
推 yourinfo: 回測看起來很正常 就是你運氣不好 剛好遇到大賠的09/30 17:16
※ 編輯: willchen (114.177.11.68), 09/30/2018 17:19:26
推 sma1033: 我是覺得運氣不好的可能性很低啦，多半還是方法有問題09/30 17:18
→ yourinfo: 過去本來就會個30~60的大賠機會 別只看到大賺的09/30 17:21
→ yourinfo: 而且如果真的掛滿7 8 9也不過才賠不到10萬吧09/30 17:25
推 henry5132: 最近我認識的一些老手和程式交易基金經理人全部GG 進09/30 17:26
→ henry5132: 來時間點太差XD09/30 17:26
→ yourinfo: 最後提醒 你的策略後面10就是還有機率再賠個2009/30 17:28
→ yourinfo: 進場前請做好最壞的打算 ~09/30 17:30
推 john668: 通常mdd只會越來越大喔XD09/30 17:38
推 Sylph: 反過來做回測789還是沒賺的話就代表廢了09/30 17:44
推 jinso7410: 最佳化結果 擺脫不了大區間拉09/30 17:58
→ jinso7410: 什麼叫作大區間09/30 17:58
→ jinso7410: 就是市場期望值等於零09/30 17:58
→ jinso7410: 只要你策略找完 跟進去就是大虧09/30 17:58
→ jinso7410: 因為跟在績效區間上緣09/30 17:58
→ jinso7410: 99.9%的策略 期望值等於零 績效走勢區間震盪09/30 17:58
→ jinso7410: 越最佳化 績效區間越大09/30 17:58
→ yourinfo: 程式交易起手勢就是相信程式 mdd看自己對策略信心09/30 17:59
→ yourinfo: 沒信心還下實單 就要自己的問題了09/30 18:00
推 jinso7410: 如果你的策略 沒參考籌碼09/30 18:01
→ jinso7410: 或是即使 參考了籌碼09/30 18:01
→ jinso7410: 結果用今日籌碼 去判斷隔日走勢09/30 18:01
→ jinso7410: 而不是用即時籌碼 判斷即時走勢09/30 18:01
→ jinso7410: 策略期望值 等於零 績效走勢 大區間震盪09/30 18:01
→ jinso7410: 你參考一下09/30 18:01
→ willchen: 感恩 我思考一下 即時籌碼！謝謝09/30 18:26
推 poker0531: 大哥 你的圖我根本看不清楚呀...09/30 18:48
※ 編輯: willchen (114.177.11.68), 09/30/2018 18:56:16
→ cancerkary: 投資經驗沒個3年5年踏入程式交易跑回測，只是陷入黑洞 09/30 18:57
→ cancerkary: 裡 09/30 18:57
→ willchen: 回poker0531 我有放了excel表格可以下載了 謝謝 09/30 19:02
→ willchen: 回應cancerkary..小弟菜鳥..所以才來這邊請教囉！ 09/30 19:03
推 f50903: 現在實盤跑輸的錢有大於mdd嗎？沒有就繼續跑跑看 09/30 19:34
推 howard172: 我覺得您太執著於最佳化…有時候參數最佳化太多不見得 09/30 20:03
→ howard172: 會貼近 09/30 20:03
推 gn00295120: 絕對條件例如停損點數，跑10-50 遞增1 ，然後把獲利 09/30 20:28
→ gn00295120: 最大化變得很好看 09/30 20:28
→ OptionWinner: 一個字 命 09/30 20:43
推 xyzb: 今年的盤超好做的耶，什麼7、8、9月難做，亂講一通，是你策 09/30 20:50
→ xyzb: 略問題，我這邊有5個策略，今年每個月都賺錢 09/30 20:50
→ willchen: XYZB大大果然高手！可以請您分享一下回測數據嗎？我只是 09/30 21:40
→ willchen: 說我自己的策略789月不好做沒說其他人喔！沒什麼亂講不 09/30 21:40
→ willchen: 亂講的問題！只是在這邊跟前輩們討論聽聽看意見而已喔！ 09/30 21:40
→ willchen: 謝謝 09/30 21:40
推 gn00295120: 今年的盤的確是回測績效很高 ，2017蠻難的 09/30 22:00
→ micbrimac: 我手上的策略 都是今年很慘＠＠ 09/30 23:19
推 jinso7410: 我有三個策略 兩個波段 一個當沖 09/30 23:41
→ jinso7410: 一個波段策略 去年年中 績效漲到今年中 09/30 23:41
→ jinso7410: 策略績效高點 剛好和OTC高點一致 09/30 23:41
→ jinso7410: 不過不意外 該策略有參考整個市場的買盤 09/30 23:41
→ jinso7410: 所以會混到散戶單 散戶單 OTC高點下來至今 成反指標 09/30 23:41
→ jinso7410: 另一個波段單完全對作散戶 這兩個月 09/30 23:41
→ jinso7410: 小區間震盪 期望值等於零 代表這兩個月來 09/30 23:41
→ jinso7410: 多空很難延續(籌碼方面) 09/30 23:41
→ jinso7410: 至於另一個當沖策略 快創高 09/30 23:41
→ jinso7410: 一樣代表當日多空 沒辦法延續到隔日 09/30 23:41
→ jinso7410: 籌碼只有當日有效 09/30 23:41
推 TJLai: 策略回測之後，後續的資料判讀跟資金控管也很重要~有興趣 10/01 14:41
→ TJLai: 的話可以交流討論看看囉~ 10/01 14:41
推 optoptoptopt: 看起來還好啊 回檔也正常 實單裡78月有賺嗎? 10/01 15:00
→ optoptoptopt: 賠不是問題 問題是你怎麼賠的? 10/01 15:02
推 gtyyxoxo: 今年程式單比去年好多了 10/02 07:57
推 gtyyxoxo: 喔 剛剛才發現我9月也損了100點 我猜你可能真的是運氣 10/02 12:44
→ gtyyxoxo: 不好 至於賠多賠少 可能是策略相關性太高 口數沒控制好 10/02 12:44
→ gtyyxoxo: 我是你的話 就持續把策略合理化 在跑幾個月試試看 10/02 12:44
噓 stare7500: 看來你沒天分 早點認命乖乖當奴隸不好嗎 10/02 22:35
→ loveyachi: 我跟你說媽踢chart他資訊不夠完整，無法反應真實情況 10/03 08:28
→ loveyachi: 我之前也是回測100分，實測0分 10/03 08:29
→ loveyachi: 還有最近洗盤太嚴重設太敏感死很快，不敏感又是來條大 10/03 08:31
→ loveyachi: 的 10/03 08:31
→ loveyachi: 我是覺得現在的盤不太適合程式交易 10/03 08:32
推 sma1033: 程式交易只是把人的邏輯弄成自動化以致於可以快速大量的 10/03 08:59
→ sma1033: 去做系統性的分析以及統計數據，唯一有可能不適合程式交 10/03 09:00
→ sma1033: 易的狀況，就是你不會寫程式（或是不喜歡寫程式） 10/03 09:00
推 sma1033: 系統性的分析或評估方法，不管用哪種方式交易都是必要的 10/03 09:03
→ sma1033: 交易的本質還是看你如何能夠快速的分析市場資訊做出反應 10/03 09:04
→ sma1033: 反應速度或是分析能力比市場上其他多數人厲害才有可能賺 10/03 09:05