→ paimin: invisible hand10/17 08:34
推 john668: 你怎麼沒想過是市場上的大家自己讓價差大致差不多的..10/17 08:36
※ 編輯: cs520 (118.166.138.80), 10/17/2018 08:45:57
推 eric791112: 等你變成大戶應該就知道惹,我想成為大戶10/17 08:40
推 happyalex: 並非每次夜盤都準10/17 08:56
推 mayday79715: 有同樣的疑問,也許就是所謂的市場吧!?10/17 10:03
推 berryc: 很多玩股票的都會看期貨來當進出依據啊10/17 10:12
→ berryc: 期貨往上拉, 現貨指數還沒動馬上買 反過來也是10/17 10:13
推 ethan0419: 看盤後釣到多少魚 用他們的錢來拉抬啊10/17 10:19
※ 編輯: cs520 (118.166.138.80), 10/17/2018 10:25:35
→ ProTrader: 課本的說法就是期現貨套利 實際上也有發生 10/17 10:40
推 howard172: 只是單純市場 10/17 11:21
推 fantasy14: 因為現貨 跟 期貨 會有一定關係 10/17 12:21
→ fantasy14: 如果價差太多 就可以無風險套利 10/17 12:21
→ fantasy14: 如果期貨太空 就會做多現貨 拉期貨 10/17 12:23
→ fantasy14: 如果期貨漲太多 就會賣現貨 10/17 12:23
→ fantasy14: 但是開盤後 現貨價格就是市場決定的 10/17 12:24
推 ainor: 就算沒夜盤,以前不是也有開高開低? 10/17 12:28
→ ainor: 夜盤只是反應這段跳空而已 10/17 12:28
推 surahinagiku: 有效市場理論 10/17 12:42
推 noia: 套利空間會自行收斂,因為每每有人套到錢,那個窗口就會縮 10/17 13:35
→ noia: 小,未必是某個大戶的行為,是所有套利者的集體行為。大戶 10/17 13:35
→ noia: 只是吃比較多而已 10/17 13:35
推 noia: 效率市場 10/17 13:40
→ cs520: 如果從套利的角度,不是應該兩邊一起靠攏嗎,像是美股也存 10/17 15:08
→ cs520: 在一樣現象,現貨總能開盤時馬上到期貨當前的漲幅,然後才 10/17 15:09
→ cs520: 開始一天的未知的走勢,我疑惑的是現貨畢竟是所有股票的加 10/17 15:09
→ cs520: 權,不是像摩台和期貨單純單一商品彼此套利這麼容易。 10/17 15:09
推 gn00295120: 去看加權比例 10/17 19:11
→ nomad888: 黑手有一台電腦專門算開盤要開多少 10/17 20:44
→ Lv10: 樓上正解 10/17 20:46
推 maypcc: 你不用考慮夜盤啊,每天在跳空,也不是每天都平盤開出 10/17 22:31
→ maypcc: 是市場決定開高開低 像mou這種大利多 跳空的點數這麼大 10/17 22:32
→ maypcc: 是全體市場資金都一併覺得會大漲 10/17 22:32
推 noia: 現貨追上期貨應該是程式單買入賣出權值股吧? 10/19 07:10
→ noia: 自己賣給自己一堆2330也不是不可以啊 10/19 07:10
→ noia: 然後每週三都會靠攏是因為那是結算日,映像中前幾年常開正 10/19 07:11
→ noia: 價差100左右的,週三才收斂 10/19 07:11