[心得] 台指期夜盤怎麼會這樣？

[HOMERUNNER (大頭)]

  10/19台指期夜盤從19:00開始，突然快速拉升
  拉的莫名其妙，同時間小道瓊也只從+70點，上漲到+135點左右，幅度0.25%
  但是台指期卻從平盤拉到上漲60點，幅度0.6%
  之前夜盤除非小道瓊有大變動，否則台指期通常是死魚盤，
  10/19的走勢，很不科學。

  現在時間21:00左右，如果兩三個小時過後，沒有特別的利多，
  那麼幾乎可以斷定，是高頻交易者搞的鬼。

  台灣的交易者喜歡看著小道、小那在夜盤做避險，
  高頻交易者抓住這個邏輯，便可以上下其手。

  以今天的例子來說，高頻交易者應該在15:00~17:00慢慢買進台指期多單，
  等到買得差不多了，怎麼拉高出貨？
  小道通常在21:00之前不會有太大變化，基本上是跟著歐股走，
  所以高頻交易者以小道為基準，如果小道小幅走跌，台指期要以多單撐住，
  如果小道小幅上漲，高頻交易者就把台指期價格往上拉抬，
  大概幾分鐘過後，市場上有在看盤的人都會發覺台指期易漲難跌，
  所以就跟著往上買。

  剛才有發覺在9930以上bid價很虛嗎？也許看到掛30幾口買單，
  但是只要有人往bid價賣出，高頻交易者就立刻抽單，
  賣壓稍減緩之後，又會在bid價掛幾十口買單，這過程會一直重複，
  你想買進，只能往上offer價成交，
  買到的都是高頻交易者的出貨單，
  你想空？高頻交易者就用掛價方式一直把價格往上推，
  夜盤做短線的散戶，頂多賺20~30點就走人，
  從19:00的9900開始，拉到9962，做短線的要死幾次？

  這沒甚麼厲害的地方，幾十年前台灣小型股的主力做手就是這樣弄的呀，
  利空不跌(小道下跌)，等到利多出現(小道走揚)時，就用力往上拉，
  市場跟風，然後主力出貨。

  現在時間21:15，看看等一下有沒有甚麼實質利多，
  如果沒有，那大概就可以確定，9900~9962的拉抬，
  是高頻交易者的一次完美狙擊。

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→ HOMERUNNER: https://news.cnyes.com/news/id/640942  參考
→ ainor: 所以咧,是在說書喔
→ HOMERUNNER: 對啊，說書啊
推 wsxzaqwwsx: 最近夜盤經常有大漲大跌我都想知道是為什麼
→ HOMERUNNER: 大多數人只想知道怎樣可以立刻賺錢，背後邏輯干我屁事
→ yourinfo: 漲跌需要什麼道理 有人買就漲 又人賣就跌
→ yourinfo: H大說反了 大多數人應該只知道怎麼樣可以穩定賠錢
→ goldduck: 掃停損單啊顆顆
推 ainor: 是真的知道還是自以為知道~~~
→ ethan0419: 問題是真有利多也不一定漲啊
→ HOMERUNNER: 仔細觀察台期掛單，有時候根本沒有任何單子成交
→ ainor: 都快10點了,這樣是什麼擊,打歪的還是完美的
→ ainor: 夜盤沒成交是新聞喔 = =
→ HOMERUNNER: 但是bid offer價卻會在2~3檔之間跑來跑去
→ HOMERUNNER: 就是高頻交易的程式掛單
推 Destery: 小道噴 台指又不跟了XD
推 poker0531: 不覺得只有高頻在弄
推 ikaruh: 買上去還是要賣，不用想太多，就掃停損吃豆腐用
推 delta5: 推研究精神
推 hogo: 感謝分享
推 hectorhsu: 沒什麼呀 就星期一上10000 9960以下都賺 easy
噓 HGJman: 完美的狙擊，62點？能成交幾口？全賺能贏多少？幻想喔？
你不懂高頻交易吧？
高頻交易就是01買03賣，02買04賣，05買09賣，07買12賣，一路做上去，62點可以賺多少？
→ Fujiwarano: 你要想阿 如果有人跟他對幹 倒個1000口 他也會吃屎阿
→ Fujiwarano: 他要高頻作假五檔 也是會遇到對做人硬尬他倒貨給他
→ Fujiwarano: 那種抽放五檔掛假單的人 最怕大口數鱷魚直接咬下去
推 ttsmarco: 行情亂走真的不奇怪，要說異常，前兩天結算日股票收盤前
→ ttsmarco: 的近遠月價差才真的很詭異…
→ Fujiwarano: 確實夜盤已經快一年常常美股時間開始拉到最高都用這招
※ 編輯: HOMERUNNER (111.251.16.118), 10/19/2018 22:47:57
推 a3836458: 還有超高頻交易
推 eric791112: 很奇怪吧，比較點數真的有夠怪，淺碟就是大戶說的算
→ a3836458: 前幾崩盤天突然彈百點有機會是超高頻交易
→ Fujiwarano: 想剋他 你就要拿出比他多的錢 倒貨給他阿 不是都這樣?
→ Fujiwarano: 那天彈百點 懷疑是東方匯理的那票中資操盤的幹的阿
推 dkforever: 謝分享
推 jojomickey2: 不就日盤一堆人被嗄，主力逼停損而已，主力高頻都是
→ jojomickey2: 一掛的
→ axwsdaas: 知道了 又能怎麼樣嗎？
推 atien666: 知道了就有機會吃到豆腐阿
推 go1717: 請問高頻交易閃的過市價單嗎？就是一遇到市價單馬上抽掉
→ Fujiwarano: 像現在 你要灌他足夠的量的賣單 才能夠讓他不敢作怪
→ Fujiwarano: 他那種玩法 有一定的扣打資金 被玩光就安靜了
→ Fujiwarano: 我估計他應該只有100口左右的扣打而已
噓 darkMood: 好廢的高頻交易者，這麼廢不如自盡重新投胎好了
推 biglarge: 先說說你看了幾年盤？
股票大概20年，期權大概14年
→ otapiggy: 我覺得有大戶做反市場操作。
推 ikaruh: 有賺頭自然有人作，別以為都爽賺，被灌一次全部吐出來
推 aufu1234: 你講的這只是掛假單推價而已 高頻交易不是這樣
推 miss80423: 有分享就推
噓 wwf1310: 1次單有五千口的…高頻單就被玩死了 還有連續的
推 Lowpapa: 你賺到了嗎
推 win1109: 最近夜盤比早盤更刺激，只是夜盤只有台指，沒有股期，不
→ win1109: 然真的只想作夜盤，畢竟日盤很容易被國家隊弄到。
→ win1109: 最可惜的是10/10那晚，剛好沒開盤，不然可抵一年積效。
推 yohan0219: 推
※ 編輯: HOMERUNNER (111.251.16.118), 10/20/2018 10:43:34
→ cofepupu: 10/10那晚有做摩台的也可以撈不少阿
推 go1717: 日盤股期有的量都很低了 夜盤股期就不敢想像了
噓 Wilkie: 無聊  自己在那幻想  你好懂高頻交易喔  那快去賺阿
噓 iceberg: 我完全看不懂這篇跟高頻交易什麼關聯，你只是一直提這名
→ iceberg: 詞罷了。
噓 interactive: 這叫高頻交易?XD
→ axwsdaas: 所以你吃到豆腐了嗎
推 howard172: 高頻交易= =?您真的看過高頻交易嗎...經驗不等於專業..
→ howard172: 這就是為何你我開10-20年的車，專業度大輸2年的F1車手
→ gn00291010: 你其實不懂高頻交易吧 這句話還給你
→ s523698: 光是用High Frequency Trading找到的新聞都比你講的深。
推 Ideology5566: 你可以看看Donald MacKenzie的論文
→ Ideology5566: 那個才叫高頻交易
推 Ideology5566: 而且台灣沒有開放「直接交易」吧？還是要透過券商下
→ Ideology5566: 單
推 firegreen: 應該是造市者在搞的鬼，台灣有造市者，他們的套利手段
→ firegreen: 跟高頻差不多
推 hober: 有分享有推
推 pengshaofu: 訊號哥來訪 推一個用心
→ fx0926: 打不贏，就加入啊
推 pencilx4: 先搞清楚高頻交易好嗎 有本書flahboy 先看一下
→ pencilx4: Flash boy
推 TiMac1: 台指高檔鈍化，小心點啊