Re: [心得] 10年磨1劍 實測分享(2018) 1/1~12/03

[JasonCT (JZ)]

台股又衝上萬點了!!!!
不過小弟今日又被嘎空了XD~~~
嘎嘎嘎~~

最近又面臨到一波的MDD
11/13到12/03 (15交易日)
虧損累計-61.3萬
        -12.3%(本金500萬)
https://imgur.com/a/W7KfpVM

因為這段時間台股從9800又衝上了萬點
所以這波的MDD都是因為空單被嘎爆的緣故!!!
(台股太強了~~~)
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今年總共採用了7個策略同時進行
由於這一波嘎空，
B1策略年度績效變成(-1.3%)
其餘的6個策略則介於+10% ~ +49%之間
https://imgur.com/a/eTh7qOZ

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今年實測下來的心得
雖然還有最後一個月
不過到目前看來，多策略的確有助於幫助分散風險
透過sizing跟ranking把資金做分配
的確會比單一策略來得穩定

不過今年實測下來  7個策略有4個都破了回測區間的MDD
市場真的是越來越難做了~~~

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.92.224
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1543847738.A.22C.html
推 john668: 我可以跟你說有認識程式交易的最近是賺的 不一定難做
推 LoserBro: 推多策略並行
推 iceberg: 如果同時執行太多策略，反而有點模糊焦點了，原本做多策
→ iceberg: 略漲多有賺，開殺熊市之後又變賠錢貨
推 gn00295120: 盤形不一樣的時候就是MMD破的時候
噓 darkMood: 事實上單一策略的MDD是沒有意義的，系統的MDD才勉強有
→ darkMood: 點意義啊。整體賺錢最重要，個別策略MDD隨它破無所謂啦
推 s4101845: 不是破完MDD然後開始爆賺嗎...要恭喜了
推 noreasonkon: 多策略好處太多惹 推
多策略棒棒!!!不過要開發多策略也滿難的 哈哈
※ 編輯: JasonCT (122.116.92.224), 12/04/2018 08:28:31
推 bluesky2: 厲害
推 jayjen: 推推推
推 duckzxcv: 恭喜穩定獲利
推 superppp: 請問七個策略意思是你會有七口
→ superppp: 單在不同帳戶嗎？
統一在一個帳戶
→ lovenode: 你這樣錢很快就會被你燒完了…
我也不想這樣啊！！錢被燒了很痛
※ 編輯: JasonCT (114.136.171.60), 12/05/2018 15:54:48
推 superppp: 請問七口這樣有多有空會不會互相抵消啊？