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我認為這牽扯到交易的一個觀念 "攤平"是不是正確的? 這不止是在交易價格上的攤平 也包括你對於交易模組投入資金的攤平 前幾週有跟朋友類似開玩笑的方式聊到 以前我們都認為凹單是不對的 但是最後發現交易有時候就是得凹單 原因大致上分為兩種 1.策略期望值 如果一個策略的期望值為正 那我們每次應該投入多少資金來執行? 依照凱利公式的算法 除非100% 而正常的勝率50%的最佳下注比會落在1/4左右 這個就關係到你本身策略的勝率(有人會說這跟賭局不同 因為股市會有事件影響) 那就要看你本身的策略對於事件應對的方式 暫時沒辦法討論 因為這變因太多 2.布局 在一個策略中的加減碼 我認為就是布局 然後等事件發動後決定了結方式 但在旁人眼裡經常被解讀是在凹單 最後變成所謂的生存者偏差解讀 在當事者眼裡 會覺得旁人在喊燒 這就變成一種父子騎驢的奇怪境地 最後就是變成事後論 我的78朋友pou說過最強的交易模組就是事後模組 勝率絕對不會低於100% 我想交易上 現在很多人有以偏概全的觀念 就是認為一些非典型的交易模組 就是過度曝險策略 認為風險要對沖 或是槓桿要控制之類的 但實際上 不管有沒有貼出來 現在的交易模式已經跟以前大不相同 常常有人說 別讓貧窮限制你的想像力 我這幾年交易做得很少 槓桿更小 原因是有更好的標的了 雖然消耗的精力更多 問題也從各種數據轉換到人身上 這也算是交易模組的一種改變 一百萬的資金考慮的交易模式 跟五千萬考慮的交易模式 我想很難是一樣的 以前我還在閒聊的時候 我常常講 管好自己的帳戶數字就好 沒人有必要分享自己的交易策略給你 就算有 你敢用嗎? 有時間替別人的交易擔心 不如多想想自己的是不是能更好 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.162.57.68 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1563666580.A.669.html
lrm549: 阿福哥 說的沒錯 擔心自己就好 07/21 08:19
lrm549: 看承受極限決定是否凹單 100萬和5000萬看待凹單 幾乎是不 07/21 08:21
lrm549: 同的事 07/21 08:21
aerial: 想學事後模組惹 07/21 09:54
gomow: 凱利公式要小心喔,在獲利虧損比部分,如果下檔風險很大與 07/21 09:58
gomow: 獲利是不對稱的,這部分是算不出來的,整個公式也是算不出 07/21 09:58
gomow: 來 07/21 09:58
windwind: 我的7845pou說過最強的交易模組就能空在最高點 07/21 09:59
iverboy: 我台指期,就是一直凹單 10年來沒賠過錢。。。只要你保 07/21 10:17
iverboy: 持扛桿不大於三倍 07/21 10:17
iverboy: 凹到天長地久 07/21 10:18
huntersa: 45pou:我的權益數只有5000 咦? 怎麼是維持率5000? 07/21 11:14
dodo222kimo: 想學事後模組惹 07/21 11:30
Genki626: 我師父告訴我 威力最強的不是事後模組 威力最強的是事 07/21 11:43
Genki626: 後藥...... 07/21 11:43
dennyfire: 謝阿福哥分享 07/21 13:21
cobrasgo: 不對啊阿福哥的交易策略我絕對敢用啊,撒來 07/21 13:54
CrazyR: 阿豪聽到沒 我是佈局 什麼凹單 滾啦 07/21 14:33
cobrasgo: 幹阿福哥什麼研究人可以透露一下什麼keyword長個知識嗎 07/21 14:47
darkMood: 只有一句話,人類永遠是低估風險的,死者不會說話。 07/21 16:14
darkMood: 只好幸運者留來下屁話整篇,讓一堆人一直喊讚讚讚 07/21 16:14
ihty: 來看神就好 07/21 16:18
diiiib: 原來是佈局等方向R (筆記) 07/21 16:20
justin81828: 所以DARKMOOD你去拜拜有比較幸運了嗎 07/23 00:06
justin81828: 803空單成交了…囧 07/23 12:42
sammy5062: 賈斯丁留言跑到這 笑了 07/23 16:20
Nocp: 想學事後模組惹 07/27 12:35