[問題] 關於價內OP買價與賣價tick gap太大

[PangWei (龐威)]

各位版友,有兩個疑問想請教一下各位

 小弟在7月底買進 10700P跟10600P月選,由於指數在8/6~8/7一度
   下殺到11000~10400之間,當時要出清的時候,10700P跟10600P的
    最高買價與最低賣價的GAP不小,價差好像有5個tick左右吧,
   而且最高買價跟最低賣價委託的數量都不多
EX 10700P
      買            賣
委買數  價格  委賣數  價格
  10    360     20     365
  30    359     40     366
  52    358     62     367
  100   357     71     368
  120   356     100    369

當時我10600 10700分別買30口左右,但委買委賣數量少影響,
要一次出清不好出清且5個tick的GAP不小,請問這種狀況這個是
否有辦法透過對鎖或是其他方式解決?

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.235.117.88 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1569933194.A.726.html
推 lovewenhui: 太價內沒什麼人在玩，流動性很低正常，這種通常都是造
→ lovewenhui: 市者在掛偷點數的單，你下單就是先輸幾Tick，你買價
→ lovewenhui: 內P為何不直接空期貨就好了？買P來給吃時間價值
我買10600P跟10700P的時候現貨是10800以上,下週崩到10100~10300之間

推 cuteSquirrel: 離價平位置越越遠，到期日越遠，就會有這現象。
推 lovewenhui: 之前某個版友非常氣半夜只能和澳帝華玩芭樂拳XD，掛
→ lovewenhui: 少少的幾口意思意思，你買就是先輸幾個Tick
→ cuteSquirrel: 連續報價的涵蓋度是價平位置上下五檔以內最好。
→ cuteSquirrel: 造市商報價會有機器單卡位,人工單很難買到better價
→ cuteSquirrel: 希望盡快成交的話，以樓主的例子就是直接掛359x30口
推 cuteSquirrel: 供樓主參考。 https://imgur.com/a/gNNPMt8
推 poker0531: 很多鎖單方式ㄚ
可以請這位版友舉例怎麼鎖單嗎? 謝謝
※ 編輯: PangWei (36.235.117.88 臺灣), 10/02/2019 00:05:07
推 sesee: 1.才5個tick 是我的話就360或359直接敲下去了
→ sesee: 2. 同時多30口小台+sell call 10700 30口
推 sesee: 方法2 建兩隻腳時 如果不是剛好發生快市 會比方法1好 (應該
→ sesee: 要先做期貨再sell call)
推 sesee: 但方法2 部位可能要放到到期。基於怕快市+放到到期部位管理
→ sesee: 很煩+方法1沒被市場多吃幾個tick  個人傾向方法1  以上
推 AboveTheRim: 方法二put call parity兩邊都被吃spread  成本更高
→ sesee: 另一邊價外call是被吃什麼鬼spread
→ DentistLin: 不急的話，取中間價掛單，大概兩三成會成交吧