噓 sde7w9xzo: 2套保證金，還要承受單邊跌停被砍倉風險 10/20 16:35
推 Crypto: 你會因為菜錢穩定，所以放大槓桿，減少保證金。然後某天就 10/20 16:36
→ Crypto: 被期貨商跳空直接把你單邊平倉。一次就全部吐光光＞END 10/20 16:36
→ wintxa: 一s一b 別貪心 安心睡覺 10/20 17:06
推 mecca: 買的部位權益值跟著增加為甚麼會被砍倉? 10/20 17:17
→ aneres1201: 被你發現聖杯了～ 10/20 20:28
→ wave1et: 報酬率跟風險不成比例! 10/20 21:24
→ ray0609: 大戶在開倉就已經決定好價差，之後會多空兩邊掃，掃到你 10/20 22:07
→ ray0609: 懷疑人生 XD 10/20 22:07
推 sova0809: 要做這策略 保證金要放多點 不然遲早被收割 10/20 22:13
→ lankas: 這個方式我以前有在使用，賺小錢而已，算是被迫練習如何選 10/20 22:54
→ lankas: 擇轉倉價差點位，但是一個月能操作的時間點就那幾天，如果 10/20 22:54
→ lankas: 單純只是想吃轉倉價差，而放大口數，會產生如果要停損時， 10/20 22:54
→ lankas: 你要付出兩倍的交易成本，另外如果有更多人投入這市場，那 10/20 22:54
→ lankas: 價差波動會降低，你套利期望值會大幅降低。 10/20 22:54
推 aneres1201: 價差單最好不要放到結算當天，通常近月有結算的目標 10/20 23:14
→ aneres1201: 價。若中午過後有什麼消息出來，或是法人尾盤調整。 10/20 23:14
→ aneres1201: 價差跑出去對你不是大好就是大壞 10/20 23:14
大家有機會盤中多看看吧，好幾個月前我發現快結算時價差很會亂跳，這幾天才動手做，
資料整理好後，我決定不做這種，不過要轉倉的是可以拿來參考。台灣人最愛賺菜錢，很
好奇菜籃族進場做這個交易會怎麼樣？我覺得這個在台灣滿穩的，相對OP那些，美國做價
差單保證金不用一口，手續費好像只收一口，稅是所得稅，台灣是保證金收一口，手續費
兩口，稅是交易稅。
推 BreezeCat: 我覺得你要考慮一下有沒有辦法進出喔 10/21 11:10
→ BreezeCat: 我看內外盤掛單有空檔 10/21 11:10
你實驗就知道了，很多成交沒寫在上面，實際成交量一千筆起
推 BreezeCat: 所以看起來是做接近結算 跨月價差變大嗎？ 10/21 11:38
結算日一點前，近月亂跳，遠月不動，一點後，近月不動，遠月亂跳，價差大概這樣來。
其實我的直覺是50反在轉倉……週二週一週五大概就在轉。
做跨月價差就每天上空下多，要不然做波段空，最後回補。
推 BreezeCat: 我仔細看了一下 感覺趨勢還是不明顯 10/21 11:52
→ BreezeCat: 你也許可以再試試看 10/21 11:52
→ BreezeCat: 謝謝你分享讓我有多知道一個東西~ 10/21 11:52
當然是不做，除非我本金有一千萬吧。
→ lankas: 你這前提都建立在，隔月價差會擴大，如果遇上隔月價差變成 10/21 11:57
→ lankas: 正價差，你會很難過的，另外轉倉價差由於最後一天成交量少 10/21 11:57
→ lankas: ，所以波動會很大，如果你手上口數太多會不容易脫手，或是 10/21 11:57
→ lankas: 交易在很差的點位。 10/21 11:57
結算日是爆量欸，大概平日十倍。
※ 編輯: j2708180 (1.173.166.25 臺灣), 10/21/2019 12:04:18
→ lankas: 其實這資料期交所都有，你可以下載5年份的資料來分析，大 10/21 13:28
→ lankas: 戶通常月結算前5天就會開始轉倉，除非有特別因素，不然結 10/21 13:28
→ lankas: 算日當天的量不會太多，通常最大量會落在結算前2到3日。 10/21 13:28
→ lankas: 所以最後一天我都看成散戶相殺。 10/21 13:28
推 AboveTheRim: 近月遠月的價差大概10-20點 如果都吃到賺到 10/21 15:31
→ AboveTheRim: 換算下來一年頂多2%報酬率吧 10/21 15:32
推 feelingdupom: 1201是內行人，應該做過這個策略 10/22 17:06
→ feelingdupom: 這個策略我碰過，但沒玩出什麼鳥，有興趣可以私聊 10/22 17:07