[問題] 請問買進時間價差交易？

[acbwanatha (小傑富力士)]

https://defeatfutures.blogspot.com/2019/02/blog-post_54.html


我想問以這個例子來說，

為什麼有人要發明這個方法？

如果想賺權利金就直接賣買權就好了，

直接收取近期選擇權的權利金40點就好了。

為何還要多此一舉，買一個遠月的，還要多負擔遠月權利金減少的風險？

也就是為何要多那15點的損失？


那如果指數漲到5700，是不是40點就沒了，然後遠月的權利金可以賺到一些？

後面那個買遠月的，是不是一種保險，萬一漲到6千以上，

至少可以用遠月增加的權利金來補近期選擇權被履約的價差？




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※ 編輯: acbwanatha (36.227.34.70 臺灣), 10/22/2019 01:00:31
→ sde7w9xzo: 他沒跟你說不同月份不能省保證金，現在散戶連span都不
→ sde7w9xzo: 能用，這策略就不用考慮了
推 nica00900: 是的  避險用
→ nica00900: 你所看到的價差策略 都是風險相對小的策略
→ nica00900: 裸賣風險極大 非常不建議 勝率很高沒錯
推 nica00900: 想像成 你開車一定要買強制險就好 買方就是買保險
感謝。

推 AboveTheRim: vega gamma theta都不一樣    量很大會有效果
※ 編輯: acbwanatha (36.227.34.70 臺灣), 10/22/2019 10:09:27
噓 qqmaybenot: 阿你不是看很多書?應該是難不倒你啊？哈哈