[問題] 選擇權間距變細會如何？

[j2708180 (JaJa)]

台指選擇權目前履約價間距是100點，週選是50點

S&P500選擇權則是5點，用3200點來算，乘以4倍，相當於12800點，間距20點

而12000點的台指選卻只有100點或是50點，尚有更細的空間，比如可以再切成25點

另外S&P500的週選是連續5週，台指選只有一個週選

遇到月選結算，週選快到期我不想做，下一個就只能做月選，很不合理

起碼至少連續兩個週選才合理

尤其是結算日碰到長假延期，放完假的第一天就結算，沒有下一個週選是要怎麼做？


切得更細會如何？造市更差？

我之前好幾個月沒做選擇權，重新研究後，發現選擇權其實還是可以做

比如說剩餘日30~50天的月選比週選更好做

delta的變化（gamma？）比較平緩，週選買錯履約價往往是沒救，月選就沒有差這麼多

theta也比較小，週選與月選的「時間價值」誰大誰小？這個問題很好玩

如果改成「每日時間損耗」誰大誰小？有經驗的都知道月選比較小

然後還有個小小魔鬼藏在裡面，價格100點以內的選擇權，買賣價差至少1％，最高5％

股票當沖有0.5％就爽死，選擇權1~5％，市價進出則很可能讓你多賠不少

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.237.11.55 (臺灣)
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→ takemeout: 不如天天詰算怎麼樣  ?
推 david0312: 間細大你的做不贏了 何況是間細小
推 AboveTheRim: 市場是公平的  有效率的  曝險程度跟時間價值耗損
→ AboveTheRim: 成正比的   履約價越多  平均造市量就會降低
→ AboveTheRim: 造市量降低   市場成交量低  容易價格閃崩
→ AboveTheRim: 市場反而不穩定   別想這麼多有的沒的
推 AboveTheRim: 能不能賺錢跟你看對方向跟風險管理有關
推 david0312: 同意樓上 先想怎麼賺錢而不是像這些有的沒的
→ AboveTheRim: 履約價切再細  履約時間分更多  你還是不會因此賺錢
推 david0312: 就如你文章提到的sp500間距小 那你知道sp500買賣價差
→ david0312: 有多大嗎？？台灣價差已經很佛了
推 kurapica1106: 看過外選的委買賣價差 才知道台選造市算不錯的
推 iverboy: 只玩月選,周選時間價值太低了
→ iverboy: 雙周選到是可以考慮的範圍,應該取消周選,改為雙周選
推 AboveTheRim: 換個角度想  周選時間價值低就是讓買方玩樂透的
→ AboveTheRim: 市場要有買有賣才會是一個市場  只想著把遊戲規則改
→ AboveTheRim: 成對自己有利   這樣誰要做你對家?
噓 darkMood: 去做你的海期啊，海期王。
→ darkMood: 台灣期貨交易所沒有欠你啊，每天幻想不累喔
※ 編輯: j2708180 (36.237.11.55 臺灣), 12/24/2019 11:47:22
推 Xaymaca: 可能爆了  所以開始認真研究選擇權
→ sde7w9xzo: 漲跌沒有超過60點，月選幾乎不會動，買價平月選不如買
→ sde7w9xzo: 小台
推 cobrasgo: 海期王跟海賊王是什麼關係？
→ Altair: 遠房親戚?
推 lovewenhui: 選擇權買方就是十賭九輸
推 Destery: 週選買方爆一次都虧很大 很講求技術跟反應快
→ Destery: 月選在鳥盤發生也是被吃豆腐
推 michael14: 贏不了就退出吧，切五點一個履約你也不會賺
推 DentistLin: 成交量不夠，變細有什麼好處？
推 nissptt: 我倒是覺得台指期連續月太密，每季就很好了。