[問題] 回測與實際交易比對, 結果不同原因?

[piratetpc (pirate)]

  最近剛接觸程式交易,目前是用XQ平台的策略雷達.
同一天實際成交與回測比對後,實際成交時間大約晚了20秒左右,
有可能原因會有哪些?

例如:
我用同一支程式,在2020/2/5做了台指期的實際成交與回測比對,
程式回測會在09:01這根K棒觸發買進1口,但是
實際成交在09:01:17買進1口,等於是在09:02這根K棒買進
請問有什麼原因會造成這時間差?

程式中沒有指標的判斷,只有台指期點數的計算,程式觸發後用範圍市價買入.

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→ kurapica1106: 先問一下 你是用市價買進還是限價
→ kurapica1106: 啊 看到範圍市價 當我沒問
→ kurapica1106: 可能要看一下log發訊時間點和丟單時間點
推 db240: 時間複雜度？
推 uxux: 看一下是不是時間同步問題，有些商用軟體是以本地電腦時間
→ uxux: 為基準
→ piratetpc: 時間頻率是1分鐘. log發訊跟丟單時間是一樣的.
推 AboveTheRim: 策略如果是用1分K  太敏感  回測跟滑價問題會很大
→ AboveTheRim: 做出來的回測績效可信度很低
噓 bobgod: 不要在做沒有意義的事情了