推 youcheng59: 那就照你想法去做,我猜...算幾次你也不想算了xd02/17 19:30
推 Trybeer: 進場後真的懶得算02/24 14:31
現在時間:2/24 18點多
週選到期不到48小時
壽命我用3天來算(時間再短就沒什麼用)
期貨價就用11400代(大約)
11400put 價格80 隱波大約 20%
11200put 價格30 隱波已達 25%
11000put 價格15 隱波是嚇死人的 30%
這是什麼概念呢?如果 11200 和 11000 的隱波下降至 20%
價格會是 18 和 1.9
也就是說膨風了 1.6倍 和 7.8倍
雖然錢看起來很小,但我還是放空這些膨風選擇權
只要稍微反彈,消風速度會很快
萬一不幸開出樂透,我也有擬定好的計畫
最後附上今日台幣黃金選擇權
https://imgur.com/j0LeuVu
20倍!還不買好買滿買到爆!
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噓 sde7w9xzo: 騙鬼,沒流動性,根本賣不掉20倍看看就好 02/24 19:36
真的要出的話,這邊可以放空期貨來對鎖
推 harry901: ...原PO好像沒搞懂流動性與造市者價格這兩個 02/24 22:56
跟造市無關,這些價格都是真實成交的,而且市況也在秩序之內
→ u770114: 成交量低於一千的我都不玩 02/24 23:01
未平倉不到50的,我也留倉,只是要放到到期
推 Merkle: 理論價格是理論價格 沒人要買/要賣就只是芭樂價 02/24 23:10
以膨風選擇權來說,賣方縮手不太想賣,買方卻一直狂買,而因為價錢很小,所以漲幅倍
數很高,可是買方如果沒有出掉,那麼他的錢也將會快速蒸發,當然最多只有100%。
用K線圖來看,這就像炒作的垃圾股一樣,突然漲了好幾倍,但一跌就跌到下市。放空這
種的報酬*勝率還是很划算的。
我放空的膨風put,雖然在半夜又漲了快一倍,但現在已經很接近0了,剛剛回補了。至於
風險,用相同做法,比放空價平put低,萬一看錯也是比較好救的。
推 AboveTheRim: 隱波是二階參數 不是讓你這樣線性評價做交易的 02/25 07:26
→ AboveTheRim: 你沒搞懂隱波的數學意涵 還不如直接去做富邦VIX 02/25 07:28
→ AboveTheRim: 文組的齁? 幫QQ 02/25 07:28
→ kurapica1106: 其實前面推文就有人提過使用成交價來計算隱波會出 02/25 13:50
→ kurapica1106: 現問題 原PO請思考一下為何不使用成交價的原因 02/25 13:50
什麼原因?差兩三個tick,算出來真的有差很多嗎?那個差異有顯著影響嗎?
當然,交易不熱絡,壽命太短,價內外太深,誤差是越大。
噓 sde7w9xzo: 你買選擇權不就是要拼翻倍,或以小博大,還拿期貨對鎖 02/26 15:11
→ sde7w9xzo: ,如果漲不停不就被期貨嘎死 02/26 15:11
建議你再想想損益變化。
後來這20倍的call,99點隔天變成7點,put倒是從8.5漲到60,結算時兩邊則幾乎歸零了
※ 編輯: j2708180 (111.255.9.53 臺灣), 02/26/2020 16:09:21
噓 sde7w9xzo: 所以翻了20倍要賣得掉啊,今天賭10w馬上拿回200w,你的 02/27 05:35
→ sde7w9xzo: 例子用期貨對鎖隔天賺多少,保證金還要投多少?還要承擔 02/27 05:35
→ sde7w9xzo: 隔夜風險你覺得這樣比較划算大可當我都沒說 02/27 05:35