推 iec: 謝謝您 讓我更清楚了 感激不盡 03/07 20:50
雖然對老手來說，這種問題很基本，但真的有些營業員也搞不清楚
https://www.taifex.com.tw/cht/5/margingReqIndexOpt
期交所的規則就在裡面了
相同到期日，不同履約價的垂直價差組合單→大的減小的
比如
賣188點/買144點 價差就是188-144=44點
由於賣的比買的大，所以是「賣出/放空」這筆價差單，且有權利金收入
有收入就要交保證金
平倉的時候就是「買進/回補」這筆價差單，要付出權利金，除非到期不履約
買266點/賣166點 價差就是266-166=100點
因為買的比賣的大，所以是「買進」這筆價差單，平倉就是「賣出」
搞懂買賣關係之後，損益就會算了吧？
所以買進蝶式、鷹式，有一種組法，明明是做莊，卻不用交保證金，而是付出權利金
而賣出就要交保證金
至於時間價差，則是不同到期日→遠的減近的
這個不太建議用組合單，有些期貨商的保證金算法有問題
雙賣、雙買知道怎麼算吧？就兩個相加
期貨+賣方，保證金減省要請營業員設定。
以上是台灣期交所的算法，別的國家我就不知道了，據說保證金比較低也比較合理。
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