推 zouelephant: AI確實也是一個新趨勢 可惜我不會 03/22 22:35
推 SiFox: 好酷的經驗分享~ 感激! 03/22 22:38
推 DragonLai: 感謝分享 這篇文章非常有幫助 03/22 22:52
推 iamfinal: 感謝分享 好酷 03/22 23:03
推 cuteSquirrel: push 03/22 23:04
推 opencat: AI的問題在於無法解釋AI的策略,當虧損的時候你會更恐懼 03/22 23:06
推 BreezeCat: 好文章~感謝分享一些心得以及AI相關成果~ 03/22 23:07
推 MirrorYang: 感謝無私分享 03/22 23:11
推 msn159357: 感謝分享 03/22 23:11
推 max780417: 科科。推推。這遊戲最後都是在玩心靈遊戲跟風控 03/22 23:30
推 summerleaves: 感謝分享!好神奇啊 03/22 23:31
推 eeeee118: 程式交易做久就是這種感觸 推 03/22 23:32
推 byelover: AI沒有人性的問題 但是AI也感受不到市場情緒 03/22 23:34
→ byelover: 所以這種設定條件 與現實市場還是有落差及盲點 03/22 23:35
推 Altair: 謝謝分享 03/22 23:37
推 hahaxd78: 感謝分享! 03/22 23:51
→ gozule: AI有個問題就是無法把市場當下的新聞訊息量化當做訓練資料 03/23 00:15
→ gozule: AI交易現在訓練的主流應該是deep reinforcement learning 03/23 00:17
推 miss80423: 感謝分享 03/23 00:28
推 popolili: 謝謝分享 03/23 00:48
推 ProTrader: 我的訊號也顯示上周五只是反彈 大盤繼續看空 03/23 01:15
→ ProTrader: 你們現在是新加坡公司還是台灣公司啊?? 03/23 01:16
→ ProTrader: 最早的資金是新加坡的吧 還記得徵人時說有一年資金 03/23 01:17
推 kitakawamu: 感謝分享 03/23 01:45
推 kingice1016: 推 很棒的老闆 03/23 02:24
推 ppoll2: 哭笑不得XD 03/23 03:03
→ sde7w9xzo: 籌碼是算盤後資料嗎?這樣也太不即時了 03/23 03:14
推 gn00295120: 我只覺得這隻策略最佳化過度上線後馬上翻船運氣好遇 03/23 03:42
→ gn00295120: 到這波而已...... 03/23 03:42
推 molopo: 推 謝謝分享 03/23 03:57
推 lantimes: 這隻去年很紅呀 一年賺翻5000點 03/23 07:39
推 jasonlin2100: 有辦法做新聞的關鍵字統計來將市場情緒數據化嗎? 03/23 07:46
→ jasonlin2100: ptt或reddit鄉民的文字挑出關鍵字應該也可以 03/23 07:47
推 edwinrw: 推 03/23 07:48
推 ss7216tw: 好潮 03/23 08:08
推 justforsing: 竟然是小顧本人 03/23 10:01
→ twflash: 嗯 03/23 10:03
推 dominicx: 感謝分享AI方面經驗 03/23 10:08
推 midnight9: 從點位看起來ai的交易策略都滿正確的 被軋那500點也是 03/23 10:14
→ midnight9: 只是震幅跟波動率變大 如果不降槓桿就會很難受 03/23 10:14
推 pttttp5566: 好文推推 謝謝分享 03/23 10:53
推 snio2427: 好想學 03/23 11:35
推 cyf0531: 想請問原Po 1400點是人工停損還是機器停損的 謝謝 03/23 12:53
推 max780417: 問問題 餵垃圾數據 出來的也是垃圾不適嗎 顆顆 03/23 13:00
→ max780417: AI 跟傳統的順勢突破 我雖然單量多 但獲利也跟你差不多 03/23 13:02
→ max780417: DD相對比擬小很多 單口最大虧損在500. 那有需要用到Ai? 03/23 13:02
→ max780417: 現階段還是覺得AI是個噱頭而已... 03/23 13:03
→ max780417: 把系統交給其他人也未必能扛的起1400的打擊能力 03/23 13:03
→ max780417: 程式碼也在15行內 也非需要大量的程式碼 03/23 13:05
→ max780417: 我個人請向越簡單在市場活越久.. 03/23 13:05
推 max780417: 還是幫推其他文中的風控 心態 有說到位 03/23 13:10
推 ProTrader: 樓上說的問題是在於寫程式的人對市場的了解程度到哪 03/23 13:39
→ ProTrader: 當然也跟寫程式實作累積的經驗與分析技術有關 03/23 13:40
→ ProTrader: 想想圍棋早年的AI也是很慘後來改到有業餘水準 03/23 13:41
→ ProTrader: 2015才真的找到演算法 2016正式超越人類頂尖棋士 03/23 13:42
→ gozule: alphago後來還有很多進化版,不過後來就沒找人類公測了 03/23 13:44
→ ProTrader: 15行的程式就早期的程式交易 可在MC上寫 03/23 13:44
→ ProTrader: 後來就沒必要了 超越人類太多 03/23 13:45
→ gozule: 不過alphago的成功,給出了很多提升程式交易獲利的想法 03/23 13:46
→ ProTrader: 就看何時AI交易突破到AlphaGo的水準 03/23 13:46
→ ProTrader: 沒錯 圍棋的成功讓人類很積極尋找AI可能的各種運用 03/23 13:47
→ gozule: 其實如果能夠把股票的報酬率分佈抽樣出來,誤差不要太大 03/23 13:50
→ gozule: 就有不少獲利的機會,可用stochastic programming或Kelly 03/23 13:50
→ gozule: 做部位控制最佳化獲利 03/23 13:50
推 ProTrader: 這最簡單的就是減碼跟加碼以上面那個-1400到1800舉例 03/23 13:55
→ ProTrader: 初始10口 賠錢逐漸減碼到0口賺錢再逐漸加碼到100口 03/23 13:56
→ ProTrader: 學術上的說法是厚尾 最近有個外國基金用這個賺很大 03/23 13:57
→ gozule: 最近的崩跌,讓我想到Sornette的LPPL模型,結果網站連不進 03/23 14:02
推 ProTrader: LPPL好像也是抓極端事件的模型 03/23 14:07
→ john668: 請問pro大大去哪可得知外國基金的做法及賺多少呢? 感謝 03/23 14:07
推 ProTrader: 多看金融的相關報導 有大事件就會報 03/23 14:34
推 max780417: 我意思是說搞交易越簡單越好。別弄太複雜。 03/23 14:52
→ max780417: 弄的越複雜不就是對過去做最佳化嗎 03/23 14:53
推 max780417: 我是來市場賺錢的。不是來搞學術的.. 03/23 14:55
推 BreezeCat: 可能複雜的方法 比較能讓自己心服XDD 03/23 14:55
推 BreezeCat: 我對這篇的看法比較像利用AI找出來的策略 也符合我自己 03/23 14:55
推 BreezeCat: 對於策略的要求 03/23 14:55
推 BreezeCat: 代表好的策略需要滿足的點都差不多 而AI的策略也剛好印 03/23 14:55
推 BreezeCat: 證而已 03/23 14:55
→ max780417: ai對一般玩家還太遙遠了。科科 03/23 14:56
→ max780417: 何謂對的策略。能讓你安心睡覺的策略 03/23 14:57
→ max780417: 寫了一個幾百幾千行的程式。結果內心扛不住dd 03/23 14:58
→ max780417: 那不是一樣白搭嗎.. 03/23 14:58
推 BreezeCat: 沒有錯 只是幾百行拿出去比較能讓別人安心的跟 03/23 15:01
推 BreezeCat: 真的只寫10行 就算是聖杯 除了寫出來的自己 沒人敢相信 03/23 15:01
推 BreezeCat: XDD 03/23 15:01
推 max780417: 從基本板衍生出自己的軍艦。每套對映的盤面不同。慢慢 03/23 15:02
→ max780417: 賺 03/23 15:02
→ max780417: line群之前8000個策略。一堆分析。結果實戰沒三個月。 03/23 15:03
→ max780417: 15行順勢突破被就能賺錢。績效跟ai差不多 03/23 15:04
→ max780417: 那還需要繞一大圈幹嘛 03/23 15:05
→ BreezeCat: 看起來max大的體悟跟我感受到的差不多 03/23 15:06
→ BreezeCat: 不過我目前只有一艘小船 只能賺一種盤型 再慢慢努力~ 03/23 15:06
→ max780417: 找出一個自己內心很安心的系統吧。科科 03/23 15:06
推 max780417: 我是覺得這遊戲玩到最後都是在跟自己做交易。心裡層面 03/23 15:08
→ max780417: 抗dd打擊能力 03/23 15:08
推 ZongYan: Max中肯 推推 03/23 15:08
→ max780417: 大家一起努力啊。 03/23 15:09
→ max780417: 沒有說ai不好。但現階段對一般玩家還太遙遠了 03/23 15:10
推 ProTrader: 交易獲利永遠都跟資金管理與風控有關 03/23 15:10
→ ProTrader: 程式複雜的程度有沒有效益的確是很重要 03/23 15:11
推 max780417: 還有心裡因素。 03/23 15:12
推 eeeee118: max說的好 重點心態要扛得起 不然績效好MDD很大也難用 03/23 15:12
→ ProTrader: AlphaGo也是一代又一代的改版 03/23 15:12
→ max780417: 是沒錯啦。但是我是來市場賺錢的。不是學術研究 03/23 15:13
→ eeeee118: 寧可績效少賺點 但MDD小很多的 心態才扛得起 03/23 15:13
→ max780417: 我要做到的是。一般電腦也能賺到錢的方法 03/23 15:14
→ ProTrader: 不單純是學術研究 只是應用學術研究的方法 03/23 15:14
→ ProTrader: 比如說在固定獲利的前提下 DD不斷減少 這就是進步 03/23 15:15
→ ProTrader: 一般電腦能執行 甚至MC就能執行 是另一種議題 03/23 15:16
推 max780417: dd不是拿來突破的嗎。你怎會知道瘟疫的到來 03/23 15:16
推 eeeee118: 方法簡單有個好處 能練到肉眼一看 不用回測也知哪支會賺 03/23 15:16
→ ProTrader: 2016之後自己寫複雜扣程式交易的門檻比以前低很多 03/23 15:16
→ max780417: 我大川神經病亂發QE. 未來不可被推算出來 03/23 15:17
→ eeeee118: 或者取巧的方式就是 預判哪種型態會賺 再開哪支去跑 03/23 15:18
→ ProTrader: dd要小通常用停損 如何在小停損的前提下維持獲利 03/23 15:18
→ eeeee118: 找出相對應的型態 再派出相對應的策略去套 03/23 15:18
→ ProTrader: 至於川普的問題我2018貿易戰時的結論是無解只能硬扛 03/23 15:19
推 max780417: 我很懶。直接全上。我看不懂市場 03/23 15:19
→ eeeee118: 全上就可無腦跑 不用花時間盯盤 也不賴啦XDDDDD 03/23 15:20
→ ProTrader: 118說的觀念在自營部已經用很久了 03/23 15:20
→ ProTrader: 準備很多策略 觀察他們的損益判斷市況 然後重點是... 03/23 15:21
推 max780417: 最近正常的順勢程式。基本都要績效翻倍了 03/23 15:21
→ eeeee118: P大內行 我是剛好認識有在自營的朋友 作程式才用這套 03/23 15:21
→ ProTrader: 確認市況後手動下出大單發大財 多種策略類似斥候 03/23 15:22
→ eeeee118: 畢竟什麼策略 通通會有他的罩門在 很難十全十美 03/23 15:22
推 max780417: 之前說過啦。我手單最後還是輸程式單。所以只能無腦了 03/23 15:23
→ eeeee118: 一定有該策略最適應的型態 也一定有他吃鱉的型態 03/23 15:23
→ max780417: 大家都知道停損在那邊XD. 壞壞惡意掃 03/23 15:23
→ ProTrader: 所以現在業界已經公認沒有聖杯這種策略 都是如何管理 03/23 15:23
→ eeeee118: 就跟原po內文說的第3點一樣 無法一招套用全市場全時段 03/23 15:24
→ max780417: 沒有公版聖杯啊。市場永遠是對的 03/23 15:24
→ eeeee118: 最少要有2套互補 或者是更多套互相cover這樣 03/23 15:25
→ max780417: 所以我10套全上。順逆全包起來XD 03/23 15:25
→ ProTrader: 停損是用於這種上千點至少幾百百點的狀況啦 03/23 15:26
→ eeeee118: MAX大不愧是行家 厲害 03/23 15:26
→ max780417: 我是廢物。剛睡醒。要出門找食物了 03/23 15:26
→ ProTrader: 100點幾十點的那種停損就送死而已 03/23 15:27
→ max780417: 停損看自己心靈承受度吧。這事情沒有絕對。 03/23 15:27
→ eeeee118: 真的 停損過小 遇到最近劇烈波動 隨便掃就損出了 03/23 15:27
→ max780417: 開iog在繼續追啊XD 03/23 15:28
→ eeeee118: 然後掃損出後 才往那筆單會賺的方向噴出去XDDDDDD 03/23 15:28
→ ProTrader: 我深切認為點數太少根本不被大資本的法人主力看在眼裡 03/23 15:28
→ max780417: 回p。我損設40還是穩穩賺啊 03/23 15:29
→ eeeee118: 所以才會哀怨 明明就看對方向了 為什麼還是賠錢 03/23 15:29
→ ProTrader: 那代表你是掌握市場的真諦的高手XD 03/23 15:30
→ max780417: 我的一定會加上停損。 03/23 15:30
→ max780417: 就順勢突破停損利。說玩了XD 03/23 15:31
→ eeeee118: 損設40算夠大啦 應該不少人只設5點 10點就下去沖的XDD 03/23 15:31
→ max780417: 沒。我廢物。市場永遠是對的 03/23 15:31
推 BreezeCat: 貓貓都設15 XDDD 03/23 15:31
→ eeeee118: 不然怎上周五 有一篇準備2萬就直上小台當沖減半打單XD 03/23 15:31
→ max780417: 他一直在改變型態。但脫離不了大方向。順勢逆勢 03/23 15:32
→ eeeee118: 這樣頂多只有6000多塊能賠而已 03/23 15:32
推 BreezeCat: 最近吃鱉到先把策略關掉...等市場冷靜下來QQ 03/23 15:32
→ max780417: 貓。我有套15的被我關了。太小容易被掃單 03/23 15:32
→ ProTrader: 認真說 個人經驗停損20點以內是絕世高手 30~60算高手 03/23 15:32
→ max780417: 你會發現。其實一整年刷出來極限就是那樣了 03/23 15:34
推 BreezeCat: 15是我現在的心理價位 等長大就可以拿掉了... 03/23 15:34
→ ProTrader: 因為市場流動性就是有極限 這也是當沖的極限 03/23 15:35
→ ProTrader: 15能穩定獲利的話 放大停損獲利的可能性又會更高 03/23 15:36
推 max780417: 做越短根本送手續費QQ 這越手續費超貴15w... 03/23 15:37
→ ProTrader: 所以我覺得30~60才不會停損那麼多次但本月爆量例外 03/23 15:38
推 BreezeCat: 我自己現在是專注於出場策略啦~只要出場做得好 交易沒 03/23 15:38
推 BreezeCat: 煩惱 03/23 15:39
推 ProTrader: 出場是找獲利局部最大值 簡單的作法是移動停利 03/23 15:41
推 BreezeCat: 但是我還是乖乖繼續累積資金才是真的 03/23 15:41
推 BreezeCat: 感謝這邊許多人的意見 獲益良多 03/23 15:41
推 BreezeCat: 核心想法是移動停利沒錯 不過怎麼移 移哪裡 什麼時候移 03/23 15:43
推 BreezeCat: 都會直接對應到能吃到什麼樣的盤勢 03/23 15:43
推 max780417: 被甩下車繼續追啊 03/23 15:43
推 ProTrader: 心態穩健是交易獲利的核心要件 03/23 15:44
→ ProTrader: 心態只能靠一筆又一筆的輸贏慢慢累積 03/23 15:44
→ max780417: 我是覺得程式不是重點90趴都著重魚心裡層面 03/23 15:44
→ ProTrader: 程式的重點在於分析計算 就像上面說的移哪裡何時移 03/23 15:46
→ ProTrader: 心態穩健則是所有交易者都要面對的考驗 03/23 15:47
推 eeeee118: 像是順勢策略 回測可能中途遇到10連巴 20連巴 最終也賺 03/23 15:48
→ eeeee118: 但實際上線後 心理素質不夠強的 可能遇到5連巴就停掉 03/23 15:49
→ eeeee118: 結果停掉 再巴個兩三次 就又出現大行情 就漏掉了 03/23 15:49
推 max780417: 要體驗過才知道到底說三小XD 03/23 15:50
→ max780417: 所以我說心裡素質很重要 03/23 15:50
→ max780417: 程式不是重點了 03/23 15:51
→ eeeee118: 這就是歸類在心裡面 回測數字冷冰冰 感受不出來的XDD 03/23 15:51
→ max780417: 很多工程師一直對過去優化。XD. 盤不對就換參數。 03/23 15:51
→ max780417: 基本小刀都可以成為黑刀 03/23 15:52
→ max780417: 在於掌控的人心裡素質強度。跟海賊王。七龍珠很像呢 03/23 15:52
推 ProTrader: 我認為要真正了解市場心態穩健的工程師才能寫出好程式 03/23 15:54
→ ProTrader: 用很多分析資料的演算法硬套 只會過度最佳化 沒用的 03/23 15:55
→ leolarrel: 上面寫那麼多幹麻,跟我對做就賺錢了,囉唆 03/23 18:19
→ chiachiku: 感謝大家回應! 03/23 18:54
→ chiachiku: 推文這兩天整理後仔細回覆 03/23 18:55
推 hsuehsc: 推 03/23 19:07
推 sk6: 感謝分享 03/24 00:13
推 imkp: 謝謝分享 03/24 14:34
推 Smallxiami: 加入法人心態 短線就做得到 03/25 01:45
推 luckykk: 好讚!感謝分享! 03/25 17:22
推 kidbaby: 同意max78 交易其實越簡單越好... 03/25 23:46
推 qscNERO: 分享推 03/27 16:26
推 ruokcnn: 同行耶!希望有機會可以交流一下 03/31 02:12
推 FatCowboy: 怎麼會扯到AlphaGo呢, 完全訊息跟非完全訊息是不一樣的 04/21 01:36