推 bejoe: 選擇權不能為負,期貨的負值是相對差,CME網頁有定義。 05/01 10:57
→ kurapica1106: 樓上沒搞懂原PO問題 元PO問題是履約價爲負數 不是 05/01 11:24
→ kurapica1106: 選擇權價格為負 05/01 11:24
→ kurapica1106: 另外 原PO把標的物及所有履約價加一個數字的解法不 05/01 11:30
→ kurapica1106: 會影響結果 05/01 11:30
請問不影響結果是什麼意思?加的數字夠大,除了負履約價可以計算
原本1元、0.5元履約價,算出來的數字也會變大,這個數字也較原先合理
缺點是要加多少?而且以前做的數據都要調整
推 Dong522: 你只要想像現在地板穿了,可以去到地獄100層,C-P+履約 05/01 11:46
→ Dong522: 價=期貨價 CP都是正數 後兩者為負數 05/01 11:46
推 zwy: 你買進一口買權,預期到時候要倒貼給對方兩塊,那你覺得現在你 05/01 11:57
→ zwy: 應該要拿出多少權利金?負三塊?那就是對方要先給你錢讓你買 05/01 11:58
→ zwy: 然後,是不是就變得有點像是買方反而變成賣方的樣子了? 05/01 11:59
→ zwy: 當然,對方先給你三塊讓你買,結果結算變成你要倒貼給對方五塊 05/01 12:02
→ zwy: 那這種生意還是有人會做;反正,不就是一場殘酷的金錢遊戲而已 05/01 12:02
推 gn00295120: 定價模型不一樣喔 CME公告裡面有說 05/01 13:04
→ ProTrader: 希望有高手能詳細說明負履約價情況下的數學原理 05/01 14:26
→ aaroms: 期貨價沒灌破0之前,不管怎麼算零元跟負值選擇權的價值全 05/01 15:11
→ aaroms: 都在 call 上,這樣感覺當你知道某種商品的價格可以是負 05/01 15:11
→ aaroms: 的時候,買零元履約價的 put 超級划算xd 05/01 15:11
推 kaoswei03: 不履約就好啦 選擇權欸 別鬧 05/01 15:22
推 aneres1201: 沒有履約價值的權利金就是0不要想太多 05/01 15:25
推 aynydy: 輕原油的反彈波結束了? 05/01 15:56
推 ewei001: 選擇權不是可以不履約嗎?負值就放棄履約就好啦 05/01 17:23
→ faniour: 買權是買到價執行的權利...... 05/02 15:07
推 david0312: 選擇權沒履約價值的就是歸0阿 沒履約價值的都是直接放 05/02 16:52
→ david0312: 結算讓系統自動履約 05/02 16:52
推 david0312: 不用去管負數的履約價格怎定價。原油履約價-2元 put的 05/02 17:03
→ david0312: 權利金如果是0.5的話。結算平均價格-37 那就是37。每 05/02 17:03
→ david0312: 一口權利金37*1000(原油權利金*1000),如果有錯請指教 05/02 17:03
→ david0312: 算錯應該是35 05/02 17:04
推 SilverRH: Log-normal distribution 恆正的問題而已 05/02 23:59
→ SilverRH: 問題就是假設S(t)=-37那麼選擇權要怎麼定價 05/03 00:01
→ SilverRH: 從不能說我0元買一個k=0的買權吧,免費的權利還不搶爆 05/03 00:02
※ 編輯: j2708180 (1.173.184.214 臺灣), 05/03/2020 10:18:09