Re: [心得] 交易入門

[lrm549 (洛恩 a.k.a sirius)]

其實板友們的推文已經差不多說完了，但基於都回到我信箱了，

所以我也應當解釋一下。

權當作參考，畢竟要深入討論，已經不太像是入門了。


:    這個文章我看了一下確實是不錯的經驗之談，但是關於這一段我有點疑問，因為操
作
:    交易風控的確很重要~甚至我認為是最重要的
:    原PO說以10萬元為例下去操作，連賠10次下還有8-9萬可以操作:
:    1. 請問這個策略或操作方法是不是勝率過低?

我覺得很多人很在意勝率，但更應該關注的是期望值，如最早的文章中所寫的。

舉個例子好了，SC or SP的勝率很高約莫7成or8成，

因此很多人有穩定收租的感覺，但是當大行情來的時候，

可能一把就賠掉過去幾年的所得。(假設我不做BC or BP的保護，

如某些0206的交易人)

請問: 這個高勝率策略好嗎?

:    2. 賠了10次還有8-9萬，等於說每次賠掉的金額只有1000-2000元，這是不是收手
:       太快或是停損太快導致錯誤率偏高?如果是這樣很有可能會一直操作下去賠大
:       於賺?

以10元左右的股票，大約是10%的停損range。

以小台來說，大約是20~40點。

如果你覺得停損的容錯值太小，不如說你選擇的標的價格或一點的金額太高了，

有多少錢做多少事，此文for 新手向，他們光買006208就能看個一整天，

一檔就能動到總資金1%對他們來說太刺激了。

:    所以想問問原PO所謂錯的或失敗的一筆交易到底怎麼看? 停損該如何設定的原則是?

會有這問題應該是主觀交易且非機械式交易，在這前提下去定義錯誤。

一個錯誤或失敗的交易是: 你不遵守自己的交易規則

最簡單的例子就是: 你該停損不停損要凹到贏，

或者你原本想做空但是下錯買到多，在違背自己策略的前提下賺到了錢，

都是錯誤的交易，因為這會讓自己陷入錯誤的循環。

最近看FB看到一句話很有道理，

你會因為你的幸運賺到一筆錢，你也會因為你的實力而賠掉你的全部。


至於停損設定的原則，有兩個不同的情境。

第一個是現有資金的停損，第二個財務邊際的停損。

市場永遠都在，但你手上沒錢你就沒有在場內的資格了。

因此在策略長期期望值為正的情況下，每次交易停損取總資金的1~3%，

因此在策略長期期望值為正的情況下，每次交易停損取總資金的1~3%，

個人認為是一個恰當的數值，這個停損值讓自己的策略發揮出應有的期望值。


至於財務邊際的停損，其實可以視為個人交易生涯的停損。

交易不是人人都可以賺錢的，或許來自策略，或者來自個人操作，

及其他不可抗力的因素。
(例如:你拼死拼活年化報酬5%，還不如買個台灣50，年化報酬還高個1%。)

這裡我覺得5年的年薪以或5年的時間是一個恰當值，大約1/20的人生，也該夢醒了。

夢醒了就不能做夢嗎? 也不是，只是原本100%總資金(含外部資金)全力操作，

變成只有10%的或特定比例，其他交給指數基金，

直到自己能夠做出績效後再調整比例，人生才不會因為交易而不再彩色。


以上，供參，祝交易順利。

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推 cuteSquirrel: 推
推 s88661128: 總覺得op版的文章比隔壁版有深度的多...
推 Chang: 的確，隔壁板的酸民太多，願意分享的也是被一堆人噓
→ Altair: 隔壁一堆自以為神的  這邊一堆超怕市場瘋狗浪的 lol
推 cuteSquirrel: 隔壁很多願意分享的都被酸走了 test520後來也沒PO了
→ Altair: 520、菲神等都是達到一個里程碑後 就不想再潑了
推 justin81828: 推
推 honey4617912: 隔壁板的文看多了會覺得越來越暴躁
推 popolili: 謝謝分享
推 mimicsolemn: 謝謝分享，真的有比較清楚的感覺
推 diiiib: 推
推 tompi: 推
推 arthur1985: 謝謝您的分享，寫得真好
→ leolarrel: 菲比斯變神了喔,挖哈哈哈
→ benny3579: 神都飛升消失在凡間了
推 ck030561: 見識和邏輯跟隔壁版差太多 優質
推 CrazyKill: 散戶就是在意勝率啊，勝率80％還是賠錢
→ KZHenry: 樓上說散戶勝率有80%還賠錢??? 有什麼根據嗎?
→ KZHenry: 隔壁版說勝率最高的那個人 叫做test520
→ KZHenry: 你可以自己找文 可以找到 他說他勝率很高
→ KZHenry: 7/06 test520      □ [心得] 信箱被核炸
→ KZHenry: 沒辦法高勝率+正報酬 是因為沒找到正確的方法
→ KZHenry: 不是方法不存在
→ KZHenry: 我對於低勝率 大報酬的方法沒什麼偏見
→ KZHenry: 但是我發現可以信任的強者 往往都是高勝率居多
這樣子好了，你似乎精通統計學，不然你來取樣一下。可信任且高勝率的樣本有多少?

有沒有超過10人? 標準差多少? 資金有多少?

推 s88661128: 勝率80%結果最後一把all in，被20%敗率吃掉，不過既然
→ s88661128: 都是高手了應該不會犯這種部位沒控好的失誤吧
推 a9a99: 80%很不可思議~只是勝率太低就不如丟銅版了
推 sova0809: 選擇權賣方控制得好 勝率可以到9成 但問題是你敢做嗎
→ sova0809: 失敗的話沒控制好就連本帶利好幾年獲利賠光 呵呵
→ sova0809: 往往老手都是死在槓桿上 輸給自己的人性 一次大翻船就重
→ sova0809: 傷
→ KZHenry: 人家明明是做股票 然後扯選擇權翻船???
→ KZHenry: 敢玩選擇權的人 對我來講簡直都不可思議
→ KZHenry: 除非是有找到什麼漏洞 或是避險
→ KZHenry: 不然根本不該玩選擇權
股票跟選擇權差異最大的點就是槓桿，再來才是時間價值。

舉例選擇權賣方，原因很簡單，他就是無腦到一般人都懂的高勝率策略，

而且幾乎每兩三年就一波人被收割，所以是個顯而易見的好例子。

股票要翻船，大概要丙種資金再開融資，或許比較有可能。

推 sova0809: 來OP版討論勝率跟期望值 以統計學而言 勝率部分不談到選
→ sova0809: 擇權 那乾脆去股版只談股票好了 能賺錢的勝法千千種
→ sova0809: 排斥可以理解 但不代表並不存在
→ KZHenry: 可以談啊 但是在這邊當反證邏輯有問題 應該另開一篇討論
→ KZHenry: 選擇權是很複雜的東西 不是單純用什麼勝率 可以講得
多複雜可否請你說說?
※ 編輯: lrm549 (180.177.1.121 臺灣), 05/14/2020 20:55:56
→ KZHenry: 複雜到你根本不知道你自己講啥鬼
→ KZHenry: 居然連無腦這兩個字都講得出來
推 nikolauz: push
推 CrazyKill: 某K,你拿特例出來討論，有意義嗎??
推 CrazyKill: 唉，又有人開始要戰波動率了
推 ddmist: 勝率80趴   十支股  八支賺十趴  兩支下市不就賠了   lol