→ s860134: 對不起 我看不懂,避險是為了什麼避險? 現貨、期貨? 09/10 22:01
→ s860134: 如果現貨做多預期多頭,避險假設是價外 SC 或價外 BP 09/10 22:03
→ s860134: 那正價差收斂避險是成功的阿@@ 09/10 22:03
回s大 曝險部位需要做多頭避險 不是現貨做多 他的原問句大概就是文中第四行
沒有給其他狀況 或是商品
※ 編輯: jerry5020 (36.230.146.204 臺灣), 09/10/2020 22:12:24
※ 編輯: jerry5020 (36.230.146.204 臺灣), 09/10/2020 22:16:43
→ OppOops: 有價差合約可以用, 不過避險仍要看部位種類 09/10 22:19
感謝Opp大 面試官主要是做option相關業務 所以應該是做複合的option賣方
※ 編輯: jerry5020 (36.230.146.204 臺灣), 09/10/2020 22:27:11
推 OppOops: 期貨, 選擇權的多頭避險有所不同 09/10 22:23
→ OppOops: 還有 delta hedge, gamma hedge 等問題是否要做 09/10 22:23
→ OppOops: sell call 的選擇, 近/遠期履約價不同, 都有不同意義 09/10 22:25
我本來的想法Sell call的履約價是介於現貨跟期貨之間
※ 編輯: jerry5020 (36.230.146.204 臺灣), 09/10/2020 22:28:17
→ wintxa: 組合單吧 正價差30點 就組價差有30的 09/10 23:15
→ wintxa: 賺賠鎖住 高枕無憂 09/10 23:16
了解 感謝樓上幾位大大幫忙解惑!
※ 編輯: jerry5020 (36.230.146.204 臺灣), 09/10/2020 23:32:12
推 Ebergies: 不太懂,不過既然有正價差,不就買現貨賣期貨?
他是未來有需求所以要避險 不是認為正價差過大想套利 所以應該不能這樣做 09/11 00:13
推 AboveTheRim: put call parity 09/11 06:34
推 chiefchief: 比較好奇面試官給了甚麼答案呢??? 09/11 12:36
他沒給答案 有的話我就不會上來問了QQ
※ 編輯: jerry5020 (36.230.146.204 臺灣), 09/11/2020 13:07:18
※ 編輯: jerry5020 (36.230.146.204 臺灣), 09/11/2020 13:07:50
推 kurapica1106: 看不懂題目的就想成輕原油那種都是正價差的商品 09/11 13:25
→ kurapica1106: 當原部位需要用遠月期貨做多頭避險 09/11 13:25
→ kurapica1106: 如何避免正價差縮小造成的損失 09/11 13:25
→ kurapica1106: 答案應該就是推問裡面寫的做call空頭價差 09/11 13:25
→ kurapica1106: 我的想法是正價差縮小除了近月快到期外 那就是行情 09/11 13:25
→ kurapica1106: 往下 09/11 13:25
→ kurapica1106: 在這樣的假設之下 09/11 13:25
→ kurapica1106: 看對行情 也就是正價差縮小 能賺到call空頭價差 09/11 13:25
→ kurapica1106: 看錯行情 正價差變大 能用價差變大的部分補空頭價 09/11 13:25
→ kurapica1106: 差的損失 09/11 13:25
推 bbaad: 依照正逆價差比率,動態調整避險部位 09/11 15:22