看板 Option 關於我們 聯絡資訊
本人在期交所查詢某月份的選擇權成交價 該月契約最後一天契約價 竟然是比第一天(買進)還低 指數確實有上漲 (200~300點) 但是最後一天的次月同契約報價 契約價卻是3倍以上 這樣是正常的嗎? ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.30.0.30 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1602641846.A.8B5.html
Ebergies: 正常 10/14 10:42
flamedevil: 那結算那天不就都沒有獲利了...真怪 10/14 10:58
seal0112: 你查一下時間價值, 看是不是你要的答案 10/14 11:40
Merkle: 時間價值 10/14 12:22
flamedevil: 謝謝推文解答,但是歷史資料有些期間的契約不會因為時 10/14 12:38
flamedevil: 間價值遞減,差別在哪? 10/14 12:38
Merkle: 價內價外 10/14 12:40
flamedevil: 內文提到的都是價內,但是契約成交價還是跌 10/14 12:49
cuteSquirrel: OP開倉後時間價值會一隻縮水,到結算只剩內含價值。 10/14 12:52
leolarrel: 選擇權平價公式: PS = CK 10/14 12:54
gn01642884: 時間價值遞減不是線性的 10/14 13:25
leolarrel: 可以狗一下 "微笑曲線" 10/14 16:47
mickyang: 當賣方的莊家就是賺這個逐漸消失的 時間價值 10/15 00:34
k47100014: 你可以當莊家,不漲不跌吃時間價值好賺 10/20 03:28