[問題] 股票期貨的最後結算價算法

[YukiTW (ゆうき)]

各位大大好，想請問一下股票期貨的最後結算價的算式，

請問是 12:30:00  這筆交易不算，
但是 12:30:00.000001 如果有成交就開始算起，
統計至 13:24:59.999999 之間的所有成交價，
然後加上最後一筆下午一點半收盤價，

把所有成交價 除以 交易筆數，
四捨五入至小數點後兩位就是最後結算價。

這是我看期交所公告得到的想法，請問我的理解有錯嗎？
https://www.taifex.com.tw/cht/5/formulaStock

如果是每5秒計算一次，用總價除以 661得到結算價的話，
5秒計算一次是指 取5秒內的平均，還是剛好第5秒時的撮合價？


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.136.147.39 (臺灣)
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推 opthr1215: 每十五秒算一次？
推 opthr1215: 跟交易筆數沒關係吧，難道有大戶左手賣右手一萬張可以
→ opthr1215: 洗結算價嗎XD
→ opthr1215: 查了一下不知道是每五秒還是每十五秒算一次價格。
※ 編輯: YukiTW (101.136.147.39 臺灣), 05/10/2021 16:13:49
推 opthr1215: 查了一下，網路上我看到15秒應該是2014年以前的計算方
→ opthr1215: 式；5秒則是2020年以前的計算方式。
→ opthr1215: 2020年之後開放逐筆交易，計算方式我好像沒查到。
→ opthr1215: 但基本上不是5秒就是1秒之類的，總之也相異不大。
推 Merkle: 有要長持的提前轉倉啦 結算拉尾你會吃不到
→ s860134: 就是整數秒拉 5 10 所以結算的時候會在 4和 9有神期買單
→ YukiTW: 感謝樓上解惑