[問題] sell put+buy call的問題

[kslman ()]

sell put+buy call組合相當於買現股

假設做約2年後的130塊選擇權
sell put 29.95塊，保證金5721
buy call 39.7塊
等於花3970-2995=975
975加保證金5721=6696

這樣花6696做多價值13000的股票，相當於2倍槓桿，但可以用更少的資金

如果在不考慮槓桿會放大損益的問題，想請問這樣做還會不會有甚麼其他問題？


我目前只想到一個，就是可能會被提早行權

不過這麼長週期的選擇權，除非跌到天昏地暗，否則應該不會有人太早提前行權

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 作者  pressurepot ( 吃風兔與壓力鍋)                               看板  joke 
 標題  [耍冷] 挑戰一秒鐘說完西遊記                                            
 時間  Fri Apr  8 01:36:02 2011                                               
　　　　　　　　　　　　　　　　升天了
推 asrser:這跟金瓶梅差在哪?
→ cski:取經方法不同
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.187.101.207 (臺灣)
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推 ccyaztfe: 兩年後的選擇權，會有人要跟你買賣嗎0.0
推 cdylan: 還沒開倉吧
推 Merkle: 應該是美股的吧
對，是美股
→ Merkle: 最大的問題就是你看錯方向/中間一個大回檔你頂得住嗎
→ wave1et: 不如leap call
推 sunshineduck: 怎麼你一發今天p莊畢業
推 tiffanyning: 買更小的一口期貨就好
※ 編輯: kslman (118.163.68.55 臺灣), 01/14/2022 13:09:56