推 carlsson518: 問題1:對鎖沒問題，但你剛到16900的時候選擇權會有 03/13 11:47
→ carlsson518: 時間價值，你對鎖時間價值就沒了 03/13 11:47
→ futureq: 算一下兩者的保證金吧 03/13 12:19
推 Xaymaca: 按照你的模型發展 那你的問題核心是在---會跌到哪? 03/13 12:34
→ Xaymaca: 模型歸模型 像我想偷懶 就會找另一個模型說 03/13 12:36
→ Xaymaca: 跌停就好了 想那麼多有用嘛? 03/13 12:36
推 aikotoba: 你部位沒有大到需要對鎖吧 03/13 12:57
推 Xaymaca: 這花市鎖單很多種玩法啦 譬如說 按照原po的理想 03/13 13:00
推 Xaymaca: 跌到16900做多小台 接著馬上漲回17099 多單停利 03/13 13:02
→ Xaymaca: 然後 03/13 13:03
推 hotking: 成交量多時直接平倉，成交量不多且進深價內時鎖單 03/13 13:28
推 Merkle: 可以 03/13 14:41
→ Merkle: 差別在於你這樣鎖要比較多保證金 跟會賺得比你直接把17100 03/13 14:43
→ Merkle: put出掉來得少 03/13 14:43
噓 wintxa: 一口兩口的對鎖什麼 直接賣出就好= = 03/13 14:49
→ wintxa: 要鎖都是組合單或是賣方才有對鎖價值 03/13 14:50
推 Xaymaca: 以前有一種很少見的 以後應該也沒有的例子: 03/13 15:15
→ Xaymaca: put開盤掛漲停 等跌差不多時 買call也掛漲停 03/13 15:16
→ Xaymaca: 如果都成交 就算了 沒單了 03/13 15:17
噓 diogofseixas: 勸你別玩，別下場比較實在 03/13 15:24
→ wang111283: 對鎖你要更多保證金 收益率比較難看 03/13 15:30
推 Xaymaca: 我當時就是還在想接下來該怎麼做時 就都成交了 03/13 15:30
→ Xaymaca: 當下很生氣 幹 我還沒想清楚耶 怎麼成交了? 03/13 15:31
→ Xaymaca: 後來覺得那天自己的反應很蠢..... 03/13 15:31
推 diogofseixas: 有利潤就直接出清，對鎖什麼？ 03/13 15:55
→ bobgod: 你很聰明欸 03/13 16:23
推 s4101845: 看個人風險承受度和離結算還多久去選執行哪種策略 03/13 17:14
→ xdalbert: 直接平倉 別想太多 03/13 19:22
→ sachung28: 夜盤掛單爛到炸的時候再拿小台對鎖 03/13 19:35
→ sachung28: 跌勢不如預期的時候再考慮鎖單 03/13 19:48
→ sachung28: 一直跌的話 c大概也剩渣惹 03/13 19:51
推 sachung28: 不過大家都這麼針對老師的900p覺得會結900上嘛 03/13 19:56
推 mayday79715: 大量鎖單是要賺時間價值的吧 阿一兩口就算了吧.. 03/13 20:07
→ midas82539: 想一想時間價值，你就知道為啥市場沒人用掩護性買權 03/13 22:08
→ midas82539: 再來你部位主體要搞清楚，你是選擇權口數多 03/13 22:09
→ midas82539: 那小台應該是動態避險幫你擋delta風險的工具而已 03/13 22:09
→ midas82539: 反過來你主體是期貨，你口數又不多，搭配掩護賣權 03/13 22:10
→ midas82539: 沒有必要，長期來看掩護賣權5%策略績效不會比純期貨好 03/13 22:11
→ midas82539: 如果你對你自己期貨策略沒有信心，不如就做組合單就好 03/13 22:12
→ midas82539: 區間算一算組鐵兀鷹還鐵蝴蝶，賺得少但風險是可控的 03/13 22:13
推 berryc: 只有夜盤這樣做有意義，尤其當你的op跑到價內好幾檔 03/14 07:15
→ berryc: 流動性有問題，平倉很划不來 03/14 07:17