[其他] 請教一題選擇權題目

[ssyy103292 (H.Y.910507)]

觀察台指選擇權6月的買賣權是否遵循平價公式(觀察6/1~6/10)，每天T、S改變；K,r=0.2%
及波動率=0.2%固定

這題用P=C-S+K/(1+0.2)^T去算都不符合平價公式，請問是要套入波動率嗎？實在不知道該
如何將波動率套入平價公式，想請教一下，謝謝





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推 lovewenhui: 寫信問Csir，選擇權訂價模型是Csir三歲的時候就發表過
→ lovewenhui: 的，Csir目前是CBOT首席顧問
噓 justlovedada: 可樂葡萄怎麼跑是達達決定
推 s001582000: 選擇權不是買就是賣 豪簡單
→ wave1et: 波動率每天都在變........你不知道波動率有即時報價嗎？
推 q34355997: 需要算這個代表你離贏錢很遠
推 sunshineduck: 隱波只是報價方式 對隱波有特定的view再來帶公式
推 john668: 你用現貨指數算不會對的 因為不能直接買賣現貨指數
→ john668: 改成期貨的公式就會完全符合了 當然還會差1-2點買賣價差
推 aikotoba: 波動率0.2%？？
噓 justlovedada: 算那麼多到底要幹嘛 你覺得會漲就買可樂 會跌就買
→ justlovedada: 葡萄 停損做好 你以為上數學課ㄛ 算一算就會賺錢那
→ justlovedada: 數學系來玩就好
推 walkwall: 的確是  除非就是做各種套利  否則站對邊比較重要
推 Sanguom: 脫離學涯有點久，僅提供個人看法
→ Sanguom: 1.實務上波動率每個瞬間都在變動，這題說波動率不變，要
→ Sanguom: 的是讓你不用多去考慮這個因素。不是要你代進去計算
→ Sanguom: 台指選擇權對應的標的是期指，以週五夜盤收16260，16250C
→ Sanguom: 的價格是114跟106，16250=16260-114+106，有些許誤差礙於
→ Sanguom: 實務的種種因素是必然會有的，看你怎麼掰
→ Sanguom: *16250C和P