推 adamas0422: 要開課嗎？（敲碗） 04/04 18:58
→ sde7w9xzo: 到期前都無法履約只能平倉，市場的價值一定包含時間、 04/06 00:39
→ sde7w9xzo: 波動等價值，這怎麼想都不會類似美式選擇權 04/06 00:39
→ ProTrader: 我剛幻想假如從t=0把美式選擇權到期期間切割成無窮多個 04/06 16:12
→ ProTrader: 然後各自對應無窮多個超短期歐式選擇權 04/06 16:14
→ ProTrader: 就能用歐式選擇權實現隨時可履約 04/06 16:15
→ ProTrader: 如果有加入甚麼條件來迴避隨時被結算的話就能變美式 04/06 16:17
→ ProTrader: 週選對月小台是切割成4期的狀況 04/06 16:18
→ yuwenche: 這個式子的重點不在提前履約，而是其數學關係可否應用 04/08 12:56
→ yuwenche: 於套利。 04/08 12:57
→ ProTrader: 那應該要用週選週小台+週月小台價差去合併推導吧 04/08 17:06
→ yuwenche: 相同到期日的期貨選擇權不用推導，套用現有的歐式 04/10 12:56
→ yuwenche: put-call parity即可。週小台的成交量太小，光買賣價差 04/10 12:57
→ yuwenche: 就吃掉所有的套利空間。 04/10 12:58
→ ProTrader: 我是說想找週選跟月小台套利的機會要從週月小台價差找 04/13 14:13
→ ProTrader: 就是想辦法把月小台轉換成週小台才能跟週選套利 04/13 14:14