[問題] python寫財務技術指標

[laurie1980 (............)]

最近用python寫技術指標的進出場訊號，
基本上要完成都不會有太大困難，
畢竟只要照策略邏輯，加上一些判斷式，不用很精通python也能得到想要的結果

不過實際執行上，覺得效率應該可以在好一點
想問一下有沒有更好的寫法

以下是一個以RSI作為訊號產生的範例，
技術指標的訊號邏輯都不出這種架構，

程式說明：
data是一個pandas的Dataframe，
row是時間，columns是各種技術指標(RSI、MACD等...)

程式內首先產生一個叫sig的欄位，用來儲存訊號

for loop 裡面，就是訊號產生的邏輯：
比如RSI由上往下穿越70
if (data.ix[i-1, 'rsi'] >= 70) & (data.ix[i, 'rsi'] < 70)
就在sig的當期欄位標註一個"sell"，
其餘程式碼以此類推。

請大家給點增加效率的意見，謝謝!!!

def RSI_Signal(data):

    data['sig'] = 0

    for i in range(1, len(data)):

        if (data.ix[i-1, 'rsi'] >= 70) & (data.ix[i, 'rsi'] < 70) :
            data.ix[i, 'sig'] = 'sell'

        if (data.ix[i-1, 'rsi'] >= 30) & (data.ix[i, 'rsi'] < 30) :
            data.ix[i, 'sig'] = 'close sell'

        if (data.ix[i-1, 'rsi'] <= 30) & (data.ix[i, 'rsi'] > 30) :
            data.ix[i, 'sig'] = 'buy'

        if (data.ix[i-1, 'rsi'] <= 70) & (data.ix[i, 'rsi'] > 70) :
            data.ix[i, 'sig'] = 'close buy'

    return data

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推 lalelee: 本身也有在交易，想請教一下有這類的教學範例嗎？例如如
→ lalelee: 何抓證交所的資料等
→ ck574b027: 已經是 O(n) 了，你期待增進什麼效率？頂多把那些重複
→ ck574b027: 比較四次的值丟到新變數，不是嗎？
推 timTan: 要用and. 不是& 吧
推 chuanmaotou: 已經夠快了 如果還要再快可以試著把他平行化
→ chuanmaotou: 但前提是資料量要夠大 不然光合併資料增加的
→ chuanmaotou: 時間複雜度就划不來了
→ laurie1980: lalelee: 我大部分是參考quantocracy.com