[問題] CIR利率模型參數MLE估計法

[lucow (lucow)]

我想用歷史資料，用MLE估計法去估計CIR利率模型的參數

想了解這部分估計推導的過程，不知道有沒有人知道有沒有哪本書

有寫這部分的推導過程(也就是怎麼用MLE法去估計CIR模型參數)


會做Vasicek的

但是cir的 我一直找不到資料


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推 weil9890227: 建議作Calibration不要用MLE;書可以參考Brigo的
→ lucow: 我有看Brigo 可是他沒有CIR的MLE法， 恩恩 校準好，可是想
→ lucow: 試試看MLE法，雖然這樣配不出市場殖利率曲線
推 weil9890227: 你有認真找嗎?你搜尋CIR MLE有很多資料...
→ lucow: 是的  網路上很多資料  但是他們卻很難讀  想要問有沒有詳
→ lucow: 細教導的參考資料(推導過程)
推 kolun: glasserman有