作者angel50732 (菊鯊)
看板Quant
標題[問題] mean reversion 與高頻
時間Wed Mar 20 22:02:05 2019
如題，
想請問高頻（如 intraday)資料，存在mean reversion現象的經濟意涵該如何解釋呢（我
知道可以透過統計檢定出）？
蠻多在探討 daily data 和mean reversion，當然也有看到intraday和mean reversion。
但我想知道，當有黑天鵝時間發生時，intraday資料符合 mean reversion 現象能有什麼
意涵嗎，有可能在下一秒/分鐘有mean reversion現象嗎？
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推 windjayleave: 市場爲正gamma部位，交易員做delta hedge 03/22 17:19
推 redsa12: 經濟意涵就是intraday這樣的high frequency裡fundamental 03/23 09:32
→ redsa12: 沒有改變 03/23 09:32
→ angel50732: 所以 fundamental不變的話 那麼cointegration是會存在 03/25 15:11
→ angel50732: 的囉? 03/25 15:11
推 hsiangsky: Cointegration存在 05/11 20:04