[心得] 月小台、週買權、週賣權的關係與推導

[yuwenche (yuwenche)]

因為週買賣權比月小台快到期，我認為這三者的關係類似美式選擇權，其關係與推導請見
底下連結，歡迎對這方面有研究的大大給與指教。



https://drive.google.com/file/d/1Nf4rHYnTih9bH18IjcpBnHMl6pNJaOig/view?usp=share_link

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→ Glamsight: B 的 F_MO e^-rT 是什麼？現金？
→ yuwenche: 因Portfolio B是買進小台，可以把它想成質押這個部位所
→ yuwenche: 獲得的現金(需折現)。