[問題] 如何用MLE法估計回歸係數

[jlzl0612 (JL)]

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[問題類型]:
程式諮詢(我想用R 做某件事情，但是我不知道要怎麼用R 寫出來)


[軟體熟悉度]:
新手(沒寫過程式，R 是我的第一次)

[問題敘述]:
不知道如何從ols法 改成mle法

[程式範例]:


用OLS法去估 alpha beta時用這樣
F1=function(n)
{
  A=c()
  B=c()
  for(i in 1:10000)
  {
    X=rnorm(n,0,1)
    Y=rt(n,10)
    L=lm(Y~X)
    A[i]=L$coefficients[1]
    B[i]=L$coefficients[2]
  }
  C=c(mean(A),var(A),mean(B),var(B))
  return(C)
}
同樣的一件是若要使用MLE法去估
不知該如何輸入


[環境敘述]:

請提供 sessionInfo() 的輸出結果，
裡面含有所有你使用的作業系統、R 的版本和套件版本資訊，
讓版友更容易找出錯誤


[關鍵字]:


選擇性，也許未來有用


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.232.41.75
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/R_Language/M.1476603778.A.AC9.html
→ andrew43: 二者的結果在簡單迴歸不是一樣的嗎？
→ jlzl0612: 標準差不一樣
※ 編輯: jlzl0612 (36.232.41.75), 10/16/2016 16:01:03
→ andrew43: stats4::mle
→ jlzl0612: 不好意思 請問是改在哪邊?
→ andrew43: 先試著自訂一個function，這裡有例子 goo.gl/UmtsHx
→ andrew43: 做好function後再拿它來套入你的code，可能比較容易
→ celestialgod: 我記得MLE跟最小平方法出來的標準差只是一個scale
→ celestialgod: 差異而已
→ celestialgod: 可以直接用lm做出來之後，自己調整吧
→ celestialgod: mle是1/n, least-square是用1/(n-2)
→ celestialgod: mle的標準差不是不偏估計輛
推 penolove: 有點好奇 我記得mle/ols beta^hat 的長相是一樣的
→ penolove: http://slideplayer.com/slide/6184052/ page20
推 penolove: 剛用 lm, glm(gaussian) 取係數 跟(X'X)^X'Y 數值都一致
→ penolove: 上面少惹inverse
→ andrew43: 係數一樣沒錯，是標準差的分母差1而已。