[問題] lasso相關套件

[f496328mm (為什麼會流淚)]

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[問題類型]:
程式諮詢(我想用R 做某件事情，但是我不知道要怎麼用R 寫出來)

[軟體熟悉度]:
使用者(已經有用R 做過不少作品)

[問題敘述]:

我想問，有關lasso的套件有哪些，我目前知道的是lars和glmnet

想用lasso幫我找重要變數，另外用lasso去挑出來的變數，下去做machine learning

結果一定會比較好嗎?

因為我目前用glmnet去挑，結果並沒有比較好，差距在5%以內

謝謝

[關鍵字]:
lasso   lars   glmet


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 202.169.173.185
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/R_Language/M.1477796198.A.F68.html
※ 編輯: f496328mm (202.169.173.185), 10/30/2016 11:07:54
→ abc2090614: lasso挑出來不一定比較好  因為no free lunch
→ abc2090614: ML的結果都是by case  沒有一個方法適用全部的...
→ abc2090614: 我所知道的lasso也只有glmnet就是
我用SVM   lasso選變數後  結果比較差  差一點點

所以要用其他方法降維   因為目前我用lasso做出來的效果不夠   是這樣嗎?
※ 編輯: f496328mm (202.169.173.185), 10/30/2016 11:31:29
→ kingleo28: 何不試試別的penalty,像scan,mcp
→ kingleo28: scad
→ Wush978: 很想點名某大大來回應這個問題XD 聽說lasso挑重要變數
→ Wush978: 已經被證明挑不好
→ Wush978: 但是我也只是聽說，還是以其他做相關領域的大大的意見為
→ Wush978: 主
推 kingleo28: LASSO會有BIAS的問題(FAN and Li, (2001))有類似討論!
→ kingleo28: 但在計算上相對容易許多,如真要考慮L1族
→ kingleo28: r建議試看看Adaptive lasso(Zou, (2006))
→ kingleo28: 有段時間沒研讀這方面文章了,我只能就我以前讀過講...
→ kingleo28: 現在用PENALTY來做變數選取進展如何 我也沒辦法知道全
→ kingleo28: Runze Li. Jianqing Fan, Tibshirani這幾位大師的網站
→ kingleo28: 可以看看 會讓您知道目前這方面的技術進展如何
感謝  其實做data mining本來就要多嘗試各種方法

各位提供的意見 ， 我會去試試看

看哪些方法能用在我目前的問題上

我用lasso的好處是因為 ，  他是直接抓重要變數  ，

這樣比較容易知道哪個重要

其他降維方法    降了之後會不清楚哪個變數比較重要

像PCA  是去找特徵值  線性轉換等等

這要直接解釋哪個變數重要   比較困難


當然其他降維方法也會做，最多一起report

※ 編輯: f496328mm (111.70.29.240), 10/31/2016 17:16:58
→ kingleo28: 那我建議您參考下SIS 這個package,應該會有幫助!