[問題] boot函數和optim函數搭配使用的問題

[phil5566 (5566)]

[問題類型]:

程式諮詢(我想用R 做某件事情，但是我不知道要怎麼用R 寫出來)

[軟體熟悉度]:

新手

[問題敘述]:

就是關於在R上用bootstrap這個統計方法時,

我會用boot這個function,而這個boot(),

括弧裡我只要給

1.T(假設T是data所形成的矩陣資料形式),

2.statistic(是自己定義的一個函數,用來計算原始dataT,bootstrapp後的資料,所要計算
出統計量的數學式子)

3.R (要bootstrap的次數)



假設上述的第2點statistic的部分

我是自己定義一個函數叫"theta.boot",

這個函數運算過程會使用到optim()這個function,

但optim()運算出的結果會有"$par"和"$convergence"的這兩部分

我希望convergence=0的情形時,此時$par的解才是我想要的

簡單說就是我希望算出的解"要收斂"

...................問題來了........................,

每bootstrap一次,當下那一次bootstrap過後的data是固定的,代入theta.boot運算,

由於給optim()設的初始值也是固定的,所以算出最後的解也是固定的,

然而這個解可能是收斂也可能不收斂,又我設定bootstrap1000次,

勢必這1000個解中有收斂也有沒收斂的,我希望要有1000個收斂解,要怎麼做到?

在程式範例中附上code

求各位大大 高手 先進 解答~感激不盡~


[程式範例]:

http://codepad.org/ongXCSxq

[環境敘述]:

win7,

R x64 3.3.1,

"boot"package

[關鍵字]:

boot,optim





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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/R_Language/M.1483978448.A.5A4.html
→ andrew43: 為什麼不寫個 repeat loop 強迫 optim 直到收斂解?
→ andrew43: 喔…你說了，因為初始值一樣。
→ andrew43: 如果我寫，不一定要用boot()…寫repeat loop直到有1000
→ andrew43: 個收斂解才停就好了。
→ phil5566: 那如果repeat loop強迫 optim 直到收斂解? 要怎麼做呢?
→ andrew43: 不，而是用repeat()一直做bootstrapping，沒收斂就放棄
→ phil5566: 會用boot是因為我不寫bootstrap抽樣的code,恰好最複雜
→ andrew43: 有收斂就存值，直到有1000個值。
→ andrew43: 如果只是簡單抽樣，boot()就和sample(..., replace = T)
→ andrew43: 差不多了。
→ phil5566: 的部分已經有專家寫好function了
→ andrew43: 要抽x矩陣的列就是x[sample(nrow(x), replace = T), ]
→ andrew43: 嗯…抱歉我只想到用repeat而不要用boot()
→ x88776544pc: 加個 loop 看 boot 的結果長度差多少補到1000為止呢?
推 f496328mm: 我做bootstrap，也是用sample，70%
→ phil5566: @x88776544能否舉個例子一下,沒用過loop,不清楚如何使用
→ phil5566: @f496328mm 70%的意思是什麼?是只有70%的結果接受,剩下
→ phil5566: 30%直接捨棄嗎?謝謝
推 f496328mm: 因為boot就只是抽樣，我是做個簡單抽樣
→ f496328mm: 抽70%的比例下去做，我是做參數估計
→ f496328mm: 可能要調整初始值之類吧，我之前沒有收斂
→ f496328mm: 會出現warning的訊息
→ f496328mm: 初始值很機車，照理說，穩定的模型，初始值不會影響
→ celestialgod: http://pastebin.com/ysWHJGAU 稍微改一下
→ celestialgod: 用maxit去控制run太久沒收斂的情況
→ celestialgod: 用repeat去控制是否要納入做sample
→ celestialgod: > colMeans(bootRes)
→ celestialgod: [1] -0.04095537  1.81222954  4.78904975  1.09382
→ celestialgod: 189  5.13924189
→ celestialgod: 執行時間：155.57 seconds
→ celestialgod: 排版就自己調一下吧，有點難調XDD
→ phil5566: 感謝各位大大的回答,我花個時間吸收一下,有問題再發問