Re: [問題] boot函數和optim函數搭配使用的問題

[f496328mm (為什麼會流淚)]

※ 引述《phil5566 (5566)》之銘言：
: [問題類型]:
: 程式諮詢(我想用R 做某件事情，但是我不知道要怎麼用R 寫出來)
: [軟體熟悉度]:
: 新手
: [問題敘述]:
: 就是關於在R上用bootstrap這個統計方法時,
: 我會用boot這個function,而這個boot(),
: 括弧裡我只要給
: 1.T(假設T是data所形成的矩陣資料形式),
: 2.statistic(是自己定義的一個函數,用來計算原始dataT,bootstrapp後的資料,所要計算
: 出統計量的數學式子)
: 3.R (要bootstrap的次數)
: 假設上述的第2點statistic的部分
: 我是自己定義一個函數叫"theta.boot",
: 這個函數運算過程會使用到optim()這個function,
: 但optim()運算出的結果會有"$par"和"$convergence"的這兩部分
: 我希望convergence=0的情形時,此時$par的解才是我想要的
: 簡單說就是我希望算出的解"要收斂"
: ...................問題來了........................,
: 每bootstrap一次,當下那一次bootstrap過後的data是固定的,代入theta.boot運算,
: 由於給optim()設的初始值也是固定的,所以算出最後的解也是固定的,
: 然而這個解可能是收斂也可能不收斂,又我設定bootstrap1000次,
: 勢必這1000個解中有收斂也有沒收斂的,我希望要有1000個收斂解,要怎麼做到?
: 在程式範例中附上code
: 求各位大大 高手 先進 解答~感激不盡~
: [程式範例]:
: http://codepad.org/ongXCSxq
: [環境敘述]:
: win7,
: R x64 3.3.1,
: "boot"package
: [關鍵字]:
: boot,optim



你試試看這個  optimx

optimx(par, fn, gr=NULL, hess=NULL, lower=-Inf, upper=Inf,
            method=c("Nelder-Mead","BFGS"), itnmax=NULL, hessian=FALSE,
            control=list(),
             ...)

optim(par, fn, gr = NULL, ...,
      method = c("Nelder-Mead", "BFGS", "CG", "L-BFGS-B", "SANN",
                 "Brent"),
      lower = -Inf, upper = Inf,
      control = list(), hessian = FALSE)


看起來是一樣的

不過 optimx 有itnmax，你可以調最大迭代次數，調到你能收斂為止，

給他500 or 5000看看，

如果還是不行收斂，可能就要調整抽樣比例，或是你的data or model有問題


如果不收斂的情況下，結果差異不大，那其實就不太需要conv了

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最簡單的方法就是，你做2000次，取1000次有收斂的結果，

不過這有沒有問題，就不清楚了，這樣做其實並不算單純的抽樣，

這樣做，等於是把不好的抽樣結果捨棄，如果是寫文章，要稍微提一下


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※ 編輯: f496328mm (134.208.26.172), 01/10/2017 16:11:21
→ celestialgod: optim的control也可以maxit
→ celestialgod: optimx應該只是提供的method比較多
推 phil5566: 讚讚讚~我再來試試看
推 phil5566: 謝謝f大提醒
推 phil5566: 也謝謝celestialgod的幫忙,真的學到蠻多的
→ phil5566:                 ^大大