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[問題類型]: 程式諮詢(我想用R 做某件事情,但是我不知道要怎麼用R 寫出來) [軟體熟悉度]: 入門(寫過其他程式,只是對語法不熟悉) [問題敘述]: 請教有在使用quantstrat套件的朋友,在執行完第一次add.rule()做買進後, 該如何讓程式不要再買進第二次? (就是 我只要一買一賣,不要多買一賣)。 先假設交易策略如下: 買進訊號:收盤價 > 20MA 賣出訊號:沒有賣出訊號,只做停損 停損訊號:移動停損2% (stoptrailing) 請問該如何避免程式重複交易? ( 自己的猜測:應該是要在add.rule()加註,而不是在add.signal() ) [關鍵字]: quantstrat add.rule() rulesignal() -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.179.198 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/R_Language/M.1492431823.A.E34.html
gen351199: 增加一個osFUN=osMaxPos, 04/19 20:26
gen351199: 然後在用addPosLimit() 讓maxpos=1 即可 04/19 20:27
celestialgod: 謝謝分享 04/19 20:32