作者faceoflove56 (1234567)
看板Statistics
標題[程式] SAS計算過去三期標準差
時間Wed Jul 8 07:57:33 2015
[軟體程式類別]:
SAS
[程式問題]:
想請教如何用SAS計算過去三期股票報酬率標準差
[軟體熟悉度]:
低(1~3個月)
[問題敘述]:
我的資料格式類似下表(取自PTT)
我想計算過去三天的股票報酬標準差
ex:1303 南亞,
7/22標準差從7/20計算到7/22
7/25標準差從7/21計算到7/25
7/26標準差從7/22計算到7/26
目前想到的方法是
proc means STD;
var return;
by name;
run;
但這樣會計算每張股票所有資料,我只想求前三天
請各位前輩指點,感謝
Obs id name date return
1 1303 南亞 2011-07-20 1.38
2 1303 南亞 2011-07-21 0.87
3 1303 南亞 2011-07-22 0.74
4 1303 南亞 2011-07-25 0.12
5 1303 南亞 2011-07-26 0.48
6 2311 日月 2011-07-20 5.77
7 2311 日月 2011-07-21 2.64
8 2311 日月 2011-07-22 0.16
9 2311 日月 2011-07-25 0.48
10 2311 日月 2011-07-26 3.52
11 9921 巨大 2011-07-20 2.21
12 9921 巨大 2011-07-21 0.00
13 9921 巨大 2011-07-22 1.73
14 9921 巨大 2011-07-25 1.27
15 9921 巨大 2011-07-26 0.84
[程式範例]:
如上
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→ MOONY135: sort date and lag兩次 應該就可以了吧 07/08 08:49
推 st410614: 依日期範圍去分組,加class語法就能依組別去計算各組的 07/08 14:03
→ st410614: 標準差 07/08 14:03
→ faceoflove56: 如果用lag的話要如何計算標準差? 函式的變數為欄位 07/08 22:19
→ faceoflove56: 用lag的話資料會變成同一row 07/08 22:20
→ faceoflove56: 已用lag解決,感謝 07/09 08:03