推 aks43725: check "urca" package 07/25 09:23
------------------------------------------------------------------------
[軟體程式類別]:
[軟體程式類別]: R
[程式問題]:不知道VECM 的Granger Causality 用什麼package
[軟體熟悉度]:6個月
[程式問題]:
時間序列
[軟體熟悉度]:
中(3個月到1年)
[問題敘述]:
目前兩組時間序列的相關性和因果關係
已經做了ＡＤＦ發現兩變數都不平穩,所以跑了共整合性
結果顯示有一個共整合性,所以用ＶＥＣＭ模型想跑Granger Causality
但是找不到package跟function,只知道有vars裡有但是只能跑ＶＡＲ模型
剩下lmtest跟MSBVAR裡的格蘭傑不知道能不能用VECM跑
還有不太清楚這兩個package的格蘭傑檢驗有什麼不同？
拜託板上的高手解答～～～～～～～～～～～
-----------------------------------------------------------------------------
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 194.80.232.23
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Statistics/M.1437734898.A.731.html