[問題] 共線性?

[bboy0720 (D3理財週報)]

小弟遇到一個不確定是否為共線性的問題

Amount =  GOODFACTOR  + Benchmarkamount

       =  GOODFACTOR  +  X1  +  X2  + X3
                         ______________
                         proxy for benchmark

       = -0.11 GOODFACTOR + 0.40  X1 +   ........
            (-2.09)       (6.00)

想要瞭解控制了X1,X2,X3的狀況下，GOODFACTOR對於最後Amount的影響程度。


由於關心四個Factor的關係，先跑了相關係數表格

Corr (Goodfactor, X1) = 0.1917

在跑回歸  GOODFACTOR = 0.23 X1 + ..........
                        (3.81)

這樣的狀況是不是代表其實有共線性的問題?

如果我想要保留X1的控制，是否有其他的方式進行，謝謝






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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.112.218.145
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→ mosenay: 可以看變異膨脹因子VIF，超過10的話可以說是有共線性
→ andrew43: 看不太出來，可能沒有。算Amount=...迴歸式的VIF看看。
Mean VIF =  1.07 ,  Goodfactor 1.05  X1 1.17 看起來似乎是還可以
※ 編輯: bboy0720 (140.112.218.145), 01/23/2016 00:16:21
→ LiamIssac: 請問怎麼算mean VIF?
推 Yukirin: 這樣很正常吧