[程式] SAS,個股資料之time lag處理

[t1057382 (瓦特)]

[軟體程式類別]:
sas

[程式問題]:
季資料之time lag處理

[軟體熟悉度]:
請把以下不需要的部份刪除
新手(2個月)

[問題敘述]:
要將4年的報酬率季資料做落後一期的time lag處理，可是卡在3月落後一季到12月時

不知道怎麼處理，後來想到差值都是"91"(201203-201112=201303-201212=....=91)

所以創建新的欄位，到最後作加減來處理

結果是成功了，但是如果資料是大量或者是日資料(資料期間得差值非固定)

要怎麼處理?有辦法寫成迴圈嗎?


[程式範例]:
假設資料期間為201203-201503的季報酬率要做time lag。
以下為自己土法煉鋼的程式碼：

data new_return;
set return;         *原始未處理之資料，時間的欄位名稱為"TIME"

if time = 201203 then A=91; else A=3;
if time = 201303 then B=88; else B=0;
if time = 201403 then C=88; else C=0;
if time = 201503 then D=88; else D=0;

NEW_TIME= TIME-A-B-C-D;    *完成time lag之處理
DROP TIME A B C D;
RUN;

感謝大家


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.117.111.111
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Statistics/M.1453795619.A.F40.html
推 tew: 不懂你的意思 是日資料也是要做落後1季處理?
→ t1057382: 日資料做落後一天的處理，因為要看前一天的因素是否和下
→ t1057382: 一天的報酬有關係
推 tew: 大盤報酬率 可以幫你做出交易日編碼 1~n
→ tew: 推文推到上一篇 你自己參考吧