[問題] 多元回歸基本假定

[joeny (2222222)]

   想請問大家多元迴歸有其基本假設(常態性 同質性 獨立性)，要如何檢定假設？

   如果違反假設就直接作多元迴歸，是不是不妥？大數論文為什麼都沒有

   寫是否違背假定，而直接使用多元回歸？

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→ Chsieh: D-W可以檢定隨機性。常態可以用S-W或者K-S。
→ andrew43: 沒有報導可能是因為太多東西要檢查，或是偷懶。
推 milk0925: 難怪我看一篇國外研究想說他的研究程序.對象，連從描述
→ milk0925: 統計都可以推論可能殘差也不會是常態，可是還是用線性迴
→ milk0925: 歸下去跑。
推 milk0925: 原po問了個好問題，我想大多數的論文(甚至科技部的計畫)
→ milk0925: 之所以沒有報告前提假設的檢驗結果，我覺得有一種可能是
→ milk0925: 它的資料違反這些假設，而一旦違反嚴格來說就不能再使
→ milk0925: 用這種方法進行分析，就要換其他可能比較冷門的方法!如
→ milk0925: 果你很在乎"違反"這件事，又跟借我帳號po文的朋友一樣追
→ milk0925: 求做對的事的話，就要辛苦點了~
→ milk0925: 以上是個人淺見~
→ celestialgod: 重點應該是你要那些假設是因為你需要做統計推論，如
→ celestialgod: 果做預測或是不用統計推論，基本上就只是最小平方法
→ celestialgod: 求得的直線
→ celestialgod: 便可不理會那三個假設
→ celestialgod: 而且獨立性檢定，我記得只能看AR殘差，其他都無法
→ celestialgod: 至於常態性檢定，有時候n大一點很容易就拒絕虛無假
→ celestialgod: 設了
→ celestialgod: 有時候說是偷懶，有時候也是沒有適當方法確定資料假
→ celestialgod: 設
推 Pieteacher: 不然可try spline, local polynomial 等 nonparametri
→ Pieteacher: c method!!
推 Tinderstick: 做統計推論也不需要這三個假設吧？可用 Newey-West
→ Tinderstick:  法估計 covariance matrix
推 Tinderstick: nonparametric method 比較像在避免 model misspecif
→ Tinderstick: ication 而不是這三個假設
→ celestialgod: Newey west 只有autocorrelation 的case，還是要獨
→ celestialgod: 立跟常態才能做推論吧？
→ celestialgod: 更正，等變異跟常態
推 Tinderstick: 都不用吧 see https://en.wikipedia.org/wiki/Newey%
→ Tinderstick: E2%80%93West_estimator
→ celestialgod: 所以根據他寫的，確實是為了可以準確估計不獨立下的
→ celestialgod: 共變異數，其他兩個假設還是要理會，AR模型的誤差也
→ celestialgod: 是常態，也要stationary
推 Tinderstick: 哪裡有說需要常態？homoskedasticity 也不用吧，stat
→ Tinderstick: ionary 倒是需要
→ celestialgod: 檢定時就是根據假設誤差是常態，才有係數也是常態啊
→ celestialgod: .....
→ celestialgod: 不用常態假設要怎麼做推論？
推 Tinderstick: 還有CLT阿…可能我想的都是 large sample tests 吧@@
→ celestialgod: CLT是用在統計量上，誤差是怎樣應用在CLT
→ celestialgod: 你想要用CLT在係數上= =?
→ celestialgod: 這個我可完全不確定可不可行...
推 Tinderstick: 不知道是哪裡誤會了，這是蠻基本的手法吧…可以看 va
→ Tinderstick: n der Vaart 的書 Asymptotic Statistics
→ celestialgod: 嗯嗯，我對大樣本理論不熟，之後有機會會拜讀