我想問關於forward stagewise regression係數估計的矩陣證明
我想看詳細的推導過程
這是我的題目:
http://imgur.com/OGlWWVj
註: X是原矩陣,x_new是新加入的, X^tilda 是加入後的矩陣
想解出:
(7)式、beta_new 這兩個
目前(7)式矩陣知道是用partition matrix 的 inverse去解
目前解出來(7)式矩陣右邊兩項都跟paper一樣, 但是左邊兩項不知道該如何解
不知道有沒有參考文獻可以看?
我Google了一些關鍵字,找不到有相關可以參考
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