推 conartist: 應該要用兩條時間序列，去做VAR吧，做迴歸會變成獨立 10/09 19:55
→ conartist: 樣本，去除變數間的相關性，也去除時間的影響 10/09 19:55
小弟目前在寫一份報告
探討約900日內每日的A值是否會受到B行為進行與否而有所影響
其中B行為固定在每個月的5~9號進行
因此可區分為有進行B行為的約共180天，以及沒有進行B行為的約共720天
請問各位先進在這樣的情形下，應該怎麼去進行檢定？
我有想過t-test，但又覺得時間序列不是隨機的抽樣感覺怪怪的
又或者是把有沒有進行B行為當作dummy variable，跑單變數迴歸
(或是再多拉幾個參數進來跑多變數迴歸？)
然後再看dummy的係數顯不顯著？
還是有其他更適合的做法呢？
麻煩各位大大不吝解惑了>///<
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