[問題] 高斯過程的時間內通過機率

[Glamsight (安穩殘憶)]

各位版友好

我想請問一個高斯過程在通過時間的問題

給定一維的 Gaussian Process {y(t)}, t=0,...
y(0) = y0, 為一給定的值
已知 E[y(t)] = mu for all t
     E[(y(t)-mu)*(y(t-h)-mu)] = Gamma(h) = Gamma(-h)
        for all t and h=0,...
試問在 T 時間以前，該過程通過 mu 的機率為何？
i.e. Compute
        Pr[ y(t)<mu for some t<T | y0>mu )
       +Pr[ y(t)>mu for some t<T | y0<mu ).

主要我的問題是在於有給不同時間點間的關係，而這個關係
我不知道該如何使用，不知有沒有甚麼建議？

謝謝

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※ 編輯: Glamsight (140.113.22.70), 09/09/2016 13:24:37
→ DIDIMIN: 反射定理？
→ LiamIssac: Ross課本應該有@@