[問題] Quantile regression如果變異數不齊一?

[jimmy8343 (鍵盤批踢踢觀察家)]

請教各位

Quantile regression如果Heteroscedasticity有差嗎?

我原本以為分量回歸並沒有假設iid

但我看sas的教學有檢定Heteroscedasticity

所以檢定結果會影響甚麼嗎?

感謝解惑

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推 Tinderstick: 如果有異質變異 covariance matrix會有sandwich form
→ Tinderstick: 應該說 iid or non-iid 都可以做分量回歸
→ Tinderstick: 但就跟OLS一樣 如果有異質變異cov matrix會比較醜
→ Tinderstick: 可以參考 Koenker 2005 的書 3.2.2~3.2.3
→ jimmy8343: 一樣估計值都是不偏的，只是T值會有誤差?
→ jimmy8343: 謝謝解答~我再去找找看書