[討論] 估計區間

[tomjpsun (湯姆熊)]

如圖：http://imgur.com/a/nCxDW

改圖是模擬一百次取樣，然後驗證信賴區間 95% 的情形, 果然有 94 個取樣是包含
真正的 u 值.

突發奇想：如果我們取樣 100 次後，找出最“離譜”的六個 sample， 是不是就可以找到
一個很小的區間---不包含最離譜的這幾個取樣，u 必定被包含在這個區間裡面？
這樣有更準確的找出 u 的估計區間嗎？

請板上高手大大指點！謝謝！

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.36.67.72
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Statistics/M.1499084235.A.8FC.html
推 west1996: 取樣100次這個動作只存在於模擬，實際資料裡，只有"1"組
→ west1996: 樣本
→ west1996: 所以只能算出"1"組信賴區間
→ tomjpsun: 了解！謝謝！
推 Tinderstick: 你說的就是bootstrap confidence interval
推 Tinderstick: 從原樣本重複抽出（取後放回）B 個 bootstrap sample
→ Tinderstick: s，再按照大小排序選出第 alpha/2 跟 1-alpha/2 的 q
→ Tinderstick: uantiles 來當成上下界，就是 1-alpha 的 bootstrap
→ Tinderstick:  confidence interval