[問題] 確定殘差變異數同質性的問題

[aa124816 (啾啾)]

請問各位

線性回歸三個前提中有一個是殘差變異數有同質性

看網路上的文章幾乎都是用殘差與預測值為兩軸作圖

得到此圖形後  就說「看起來沿著水平隨機分布，所以具有同質性」


幹

看起來是哪招啦，想請問一下有沒有比較嚴謹的檢測方法

因為一般的線性回歸似乎沒有辦法處理回歸直線為水平線的情況?

謝謝

--
                         ◤     ◥   ◢       ◣                              
        傑米，炸掉它吧。  ⊙▁⊙─    ─⊙▂⊙   碰到問題，用C4就對了！       
                      ╰  ∕皿﹨        ◥皿◤  ╯                            
                          ◥█◤◢    ◥  ︶◤                                
            Adam Savage ◤  ︶    ◥◤  ﹨▼∕◥ James Hyneman                
 ＭＹＴＨＢＵＳＴＥＲＳ  ◥             ◤＼◥                    by dajidali 

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.112.139.2
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Statistics/M.1524126267.A.D1F.html
→ maoc: 請參考 Brown-Forsythe test
這個應該是ANOVA的各組之間的變異數同值檢查吧


我想知道的比較接近像是這個
https://www.yongxi-stat.com/simple-regression-analysis/

這個網誌在檢查三個前提時

檢查常態性是用Shapiro-Wilk常態性檢定

檢查獨立性是看Durbin-Watson 值

檢查同質性是畫出標準化殘差和預測值的散佈圖後，用眼睛掃過去
「嗯嗯，這圖看起來大致上沿著0線上下均勻跳動，所以通過檢查」


這個所謂的「看起來」的方法很令人難以接受阿，你看起來大概通過我看起來不一定過阿

有沒有一個類似檢查常態性或獨立性時用的指標可以去參考呢？？
※ 編輯: aa124816 (140.112.139.2), 04/20/2018 16:59:25
推 LiamIssac: heteroskedasticity很多檢定阿 也有一堆heteroskedasti
→ LiamIssac: city robust estimator
→ LiamIssac: 多看一些回歸的原文專書吧 中文還是少看
→ jimmy8343: white test不就可以了?
推 Mancer: BP test, white test都可以