推 alexyerray: 感謝K大，寫得清楚明瞭，我馬上就來試試~ 03/21 09:23
推 evilove: 真的很厲害! 03/21 10:18
※ 引述《alexyerray (如是我聞)》之銘言：
: [軟體程式類別]:
: stata
: [程式問題]:
: 做bsample 跑1000次回歸取平均beta和pvalue
: [軟體熟悉度]:
: 新手
: [問題敘述]:
: 1. 想對100萬筆資料抽1000次，每次一萬筆資料出來跑回歸並同時記錄
: 1000次回歸的beta 和 p-value，前500多次都很正常，但到後面突然independent
: variable 的beta都會變成0(原本想這樣算正常，因為我的independent variable是dummy
: 也許剛好都抽到0，都之後到1000次都是0，實在很怪
: [程式碼]:
: ge coef=0 //刪,不用
: ge z=0 //刪,不用
: ge pvalue=0 //刪,不用
: ge b1=0 //刪,不用
: ge p=0 //刪,不用
set matsize 1000
matrix b1 =J(1000,1,.)
matrix z =J(1000,1,.)
matrix p =J(1000,1,.)
: forvalues i=1(1)1000 {
use "100萬筆資料的檔案位置\檔案名稱.dta", clear
: bsample 10000
: di `i'
: reg sbuy_turn_w lagevent2 i.month_num i.zip i.dow , cluster(broker_id_num)
matrix b1[`i',1] =_b[lagevent2]
matrix z[`i',1] =_b[lagevent2] /_se[lagevent2]
matrix p[`i',1] = 2*normal(-abs(z))
: replace b1= _b[lagevent2] //刪,不用
: replace z = _b[lagevent2] /_se[lagevent2] //刪,不用
: replace p = 2*normal(-abs(z)) //刪,不用
: replace coef=coef + b1 //刪,不用
: replace pvalue = pvalue + p //刪,不用
: }
: replace coef=coef/1000 //刪,不用
: replace pvalue = pvalue/1000 //刪,不用
mata: mean(st_matrix("b1"))
mata: mean(st_matrix("p" ))
: 實在想不通為什麼，還請stata的高手幫忙，非常感謝
另一個方法, 用指令simulate.
cap program drop simprog000
program define simprog000, rclass
use "100萬筆資料的檔案位置\檔案名稱.dta", clear
bsample 10000
reg sbuy_turn_w lagevent2 i.month_num i.zip i.dow, cluster(broker_id_num)
return scalar b1 = _b[lagevent2]
return scalar se1 =_se[lagevent2]
end
simulate b1=r(b1) se1=r(se1), reps(1000): simprog000
generate double p =2*normal(-abs(b1/se1))
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※ 編輯: KirinGuess (219.70.218.148), 03/21/2019 07:34:22