時間序列有什麼方式、指標檢測共線性。

[collin810 (collin)]

大家好想請教一個問題，在一般線性回歸中常用VIF來檢測是否有共線性破壞問題，時間序列模型這方面的文獻好像並不多?我查了查僅找到兩篇，教科書亦很少提到，想請教各位當懷疑時間序列模型有共線性問題時，應如何檢測呢? 謝謝。
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→ collin810: 補充一下，我特別有疑問的是在多變量時間序列模型的檢
→ collin810: 測。
推 amiabest: 可能用共整合檢定
推 amiabest: https://wiki.mbalib.com/zh-tw/协整检验
→ collin810: 共整合檢定是檢定非定態序列間是否存有共整合關係喔
推 bearching: 我搜了網路上說，VAR每個變數都是內生變數，這樣就解
→ bearching: 決了內生性問題
→ bearching: 所以看樣子基本上VAR本身就不存內生性問題