[問題] 共線性情況下的判定係數有參考性嗎

[jasonhsu14 (14號星期五的傑森)]

各位前輩好

小弟這邊有個複迴歸的共線性問題想請教一下

就是我的自變量有兩個，但這兩個自變量本身是高度相關

那在"完全不處理共線性"的情況下

我的第一個問題是

我這樣跑迴歸跑出來的迴歸參數估計值beta，對於我輸入不同的自變量所預測到的依變量Y

這樣情況下的Y，是否適合採納?

第二個問題是

若上述的Y適合採納的情況下，那這條回歸方程式的判定係數R平方，是否還有參考性

以上兩個問題，還麻煩版友們協助

也先謝謝願意耐心看到此段落並了解我問題的版友們

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.230.23.231 (臺灣)
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→ andrew43: 預測值唯有自變數範圍且相關性皆與原始資料相仿才會準
推 rebe212296: 請搜尋張翔老師的共線性診斷影片
→ rebe212296: 自變量有幾個就有幾個迴歸係數
推 west1996: 1. 既然x間可替換，yhat值自然會算出同樣的數，所以可以
→ west1996: 用
→ west1996: 2. rsquare公式只與y跟yhat有關，與bets無關，所以可用
謝謝樓上諸位的回答
※ 編輯: jasonhsu14 (220.135.101.201 臺灣), 12/06/2020 10:16:30
→ locka: 借題想問：所謂兩個自變數高度相關，聽起來是其中一個變數
→ locka: 對y的解釋性可以大部分由另一個變數代替(也就是第2個變數對
→ locka: y的解釋性有限)，那這個時候放第2個變數不是增加複雜度嗎？
→ locka: 想問這情況下判斷要不要留第二個變數的準則是什麼呢？
推 west1996: 看建模目的而定，沒有標準答案
推 iphone2003: 應該要先確認「可用」的意思是什麼？共線性發生時，X
→ iphone2003: ’X接近nonsingular，因此beta估計量跟yhat的variance
→ iphone2003: 會很大
推 ee012345: 高度共線性的時候，beta估計的變異很大，但y的變異沒差
→ ee012345: 所以如果只是預測(y)的話沒問題，但模型(beta)不好解釋
→ ee012345: 至於要保留哪個變數是模式選擇的問題
→ ee012345: 有人會選讓Rsquare最低的，也有人取平均直接取代他們