[問題] 處理異質變異數問題(成大經研)

[azzc1031 (azzc1031)]

https://i.imgur.com/wI9Ge2S.jpg


圖中可看到資料A違反了同質變異數假設。（資料B也是嗎？）

(c)小題問說資料B用OLS來估計參數會有什麼問題，要如何解決？

我只知道資料A要用WLS(一般化最小平方法)，把回歸式全除以變異數，如此就能讓估出
來的
參數重現BLUE。不知道是否也能用同樣方法？
而且產生什麼「問題」我也不知道QQ

我的疑問是，這兩坨資料對我來說看起來都是異質變異數，並且都用WLS解決，不知道這
樣對不對？請高人指點，謝謝！





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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.24.141.40 (臺灣)
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※ 編輯: azzc1031 (114.24.141.40 臺灣), 01/04/2021 21:49:32
→ hsnuyi: A: 你覺得var的狀況為何?
推 iphone2003: 資料B主要是違反x跟誤差項uncorrelated的假設吧，是否
→ iphone2003: 違反同質變異好像看不太出來
→ iphone2003: (b)小題感覺只是問blue中的best跟unbiased哪個違反吧
※ 編輯: azzc1031 (114.24.141.40 臺灣), 01/04/2021 22:15:32
→ azzc1031: 喔喔對，那b小題看起來我有回答到了
※ 編輯: azzc1031 (114.24.141.40 臺灣), 01/04/2021 22:21:25
※ 編輯: azzc1031 (114.24.141.40 臺灣), 01/04/2021 22:22:58
推 joshddd: b圖 加一個二次向 ？
推 joshddd: 三次
→ yhliu: 資料 A 要考慮 x < 0 和 x >= 0 時不同的誤莖變異.
→ yhliu: 資料 B 看起來 e 與 x 有正的線性關係, 很奇怪.
推 joshddd: 照理講不可能 我覺得 題目x軸 換成time
→ joshddd: 比較合理
→ joshddd: 變成iid 的independent不滿足
→ joshddd: 如果residual跟 自變數有相關 那應該會被加到coefficien
→ joshddd: t 上吧？
→ yhliu: 如果 x 有在模型中, residuals 不應和 x 成正或負的線性關
→ yhliu: 聯, 因此該殘差圖顯示 x 是一個被忽略的解釋變數.