推 HatasonJa : 大大要不要再做一個靠基本面的相關性 01/12 15:51
→ qqai : 大大可以在跑數據前先隨機決定 01/12 15:58
→ qqai : 平均取<1、>1、=1多這個參數呢 01/12 15:59
→ qqai : 或是做一個累計數數 比如說 01/12 16:01
→ qqai : 當系統數據來到第100筆資料重新決定平均要取多少 01/12 16:02
推 agnme2 : 有趣 01/12 16:05
推 sk6 : 有意義! 01/12 16:11
※ 編輯: circlelee (61.220.119.2), 01/12/2015 16:15:25
→ circlelee : 我把三組各跑十張圖 放到連結裡 你們自行看看 01/12 16:16
推 AboveTheRim : 這三種的差別就是drift term啊 問題是drift term 01/12 16:17
→ AboveTheRim : 又不是constant 如果drift term也是random 01/12 16:18
→ AboveTheRim : 做這些simulation path一千萬次也沒屁用啦 01/12 16:19
→ AboveTheRim : 你的這些東西連40年前的Black-Scholes邊都沾不上 01/12 16:21
→ AboveTheRim : 拿去學術界present 大概被釘在白板上 challenge到爆 01/12 16:22
→ circlelee : 只是很簡單的模擬，了解股市系統的一些潛在規則 01/12 16:24
→ circlelee : 然後對操作 有些更為深刻的認識 01/12 16:24
→ AboveTheRim : 你推導結論的邏輯很怪 更何況只是拿幾張特定的模擬 01/12 16:25
→ circlelee : 並不是要"預測"股票 而是找出潛在的規則 幫助操作 01/12 16:25
→ circlelee : 這應該要跑chaos的數值分析 更大量的分析 01/12 16:26
→ circlelee : 但我沒數學軟體可用 不然我非常有興趣跑大量分析 01/12 16:26
→ AboveTheRim : 圖表就開始說自己想說的故事 以為發現了什麼大發現 01/12 16:27
→ circlelee : 重點 還是知道這些 要能來幫助操作才是 01/12 16:27
→ AboveTheRim : 加油 01/12 16:28
→ circlelee : 對我來講 我是滿驚訝的 簡單的疊代 就可模擬走勢 01/12 16:28
→ AboveTheRim : 走勢是市場"trade"出來的結果 不是"simulate"出來的 01/12 16:30
→ AboveTheRim : 走勢為什麼會長這樣 是因為不同資訊/因素的驅動 01/12 16:30
推 tompi : 有動手還是得鼓勵啦! 其實這在GBM很早就有了。另外 01/12 16:31
→ circlelee : 是沒錯，但簡單疊代模擬的走勢圖 竟然跟真實走勢 01/12 16:31
→ tompi : 變異數(標準差)已經被證明是異質性非恆定，還有就是 01/12 16:31
→ circlelee : 非常類似，似乎存在 壓力、支撐~~~ 01/12 16:32
→ tompi : 飄移項與殘差項有時會跑來跑去，通常可以用較低階的 01/12 16:32
→ tompi : 時間尺度去做，做到更小就是到毫秒等級了 01/12 16:33
→ circlelee : anyway還是謝謝各位的指導，以及板主m文，謝謝喔~ 01/12 16:35
→ tompi : 您的簡單迭代離"真實"差很遠喔，其實混亂中的"秩序" 01/12 16:35
→ tompi : 要想辦法找出來，才會跟"真實"摸上一點點邊 01/12 16:36
→ circlelee : 秩序有啊 就是趨勢線~~~~ 01/12 16:36
→ circlelee : 每隻飆股都有 類似 平穩期後突破飆升 01/12 16:37
→ tompi : 您覺得台股與SP500 "看起來"一樣嗎?如果相同趨勢下 01/12 16:37
→ circlelee : 再來就是 基本面 它能夠產生 系統的推升力 01/12 16:37
推 AboveTheRim : 所以華爾街很聰明 發明了VIX期貨來鎖標準差 01/12 16:38
→ circlelee : 當然不同 差非常遠 01/12 16:38
→ tompi : 光用看的就知道不一樣，台股的跳空比較多。這就是其 01/12 16:38
→ tompi : 中一點。 01/12 16:38
→ tompi : 所以囉您都知道SP與TW不一樣，所以隨機模式就不能 01/12 16:39
→ circlelee : 找有基本面的股 突破趨勢線後買進 剩下就交給機率 01/12 16:39
→ tompi : "真正"隨機，台股有台股的秩序，SP有自己的秩序 01/12 16:39
→ AboveTheRim : tompi你跟他講他聽不進去啦 他缺太多中間的知識了 01/12 16:40
→ circlelee : 當然各有各的 在隨機下的"秩序" 01/12 16:40
→ circlelee : 還好吧 我沒那麼弱吧 01/12 16:41
推 tompi : @Above 沒關係啦! 多個數量派新兵也不錯，這方面工 01/12 16:41
→ tompi : 程不小喔 01/12 16:42
→ circlelee : 我的目的是借由這個模擬 來找出在操作上的幫助 01/12 16:42
→ circlelee : 並不是真的要去預測台股 01/12 16:42
→ circlelee : 搞chaos的人都知道 要去預測疊代系統是不可能的 01/12 16:43
推 tompi : 加油喔! 01/12 16:44
→ circlelee : 我的重點在股市操作 我不是要寫論文 不要誤會我 01/12 16:44
推 AboveTheRim : 我今天critize你的點不是"預測" 而是你的推論邏輯 01/12 16:44
→ circlelee : 謝謝兩位 高手 01/12 16:44
→ circlelee : 你可否講更 仔細一點 我邏輯錯在那？ 01/12 16:45
→ AboveTheRim : 你挑出幾張模擬圖 然後就說壓力線操作方式有效 01/12 16:45
→ circlelee : 我想聽聽看你的指教 01/12 16:45
→ circlelee : ok 你批評的對 但那只是我秀出來的圖 01/12 16:46
→ AboveTheRim : 但是你的模擬跟實際股價為什麼會跑 背後是不一樣 01/12 16:47
→ circlelee : 實際上我看了上百幅圖 很多都是破壓力線狂飆 01/12 16:47
→ AboveTheRim : 的驅動力 模擬是靠亂數隨機去跑 01/12 16:47
→ circlelee : 背後是不一樣 絕對不一樣，但是股價的隨機因素 01/12 16:48
→ circlelee : 是必定存在！ 01/12 16:48
→ circlelee : 真實股價 某部分隨機，某部分不隨機 01/12 16:48
→ circlelee : above兄 你批評的真的滿好 我虛心受教 01/12 16:49
推 tompi : 有進步喔! 要把"某"部分不隨機的抽出來 01/12 16:50
→ circlelee : 我們玩統計的人 都知道 你要拒絕隨機的虛無假設 01/12 16:50
→ circlelee : 才能有研究假設支持 01/12 16:51
→ tompi : 還有呢?? 記得變異數非恆定喔，還有條件變異喔 01/12 16:52
推 IanLi : 推文精彩 01/12 16:53
→ circlelee : 謝謝板主m文~~~ 01/12 16:55
推 tompi : 推薦論文:理性投機行為與厚尾現象研究：最適化拔靴 01/12 16:55
推 Tradesque : 其實上百幅也不嚴謹阿... 01/12 16:57
→ Tradesque : 你可以觀察到這樣的情況然後用拔靴跑個1萬次，用很 01/12 16:58
→ circlelee : 是沒錯 我同意 不夠嚴謹 這種要跑大量的數值分析 01/12 16:58
推 AboveTheRim : 最簡單的方式就是你把每一條模擬路徑後面遮起來 01/12 16:58
推 Ting1024 : 不用大量跑，重點在於核心觀念要先釐清。 01/12 16:58
→ Tradesque : 尾端的情況說觀察到在這些假設底下會這種情形 01/12 16:58
→ AboveTheRim : 然後用你所謂的"壓力線操作方式"去做模擬操作 01/12 16:59
→ circlelee : 我只是先假設 趨勢線的功用 這點 我還在參透中 01/12 16:59
→ Tradesque : 不過重點是你到底是要學術研究還是拿來交易，這會讓 01/12 16:59
→ Tradesque : 你做的研究方向差很多 01/12 16:59
→ AboveTheRim : 不用多 大概做個10.20條路徑你就知道壓力線操作有 01/12 17:00
→ Tradesque : 那你只取這個數量的樣本就說可以說明，只是fitcurve 01/12 17:00
→ AboveTheRim : 沒有用 因為你都只是看到全圖 然後覺得"似乎"可用 01/12 17:00
→ circlelee : 因為在數值裡 趨勢 沒有意義 01/12 17:02
推 Tradesque : 要是解讀數據的方式是fitcurve，我覺得基本思考就已 01/12 17:02
→ Tradesque : 經走錯方向了 01/12 17:02
→ AboveTheRim : 隨機對市場最困難的點就是在於"你看不到後面的走勢" 01/12 17:03
→ circlelee : 但實際的股價中 股民的心理 趨勢似乎有種魔力 01/12 17:03
推 jerrylin : 所以很多人愛追漲停啊 01/12 17:07
→ circlelee : anyway謝謝各位的意見 我再思考 有新想法再分享 01/12 17:09
推 wanquei : 曾經我以為計量是交易聖盃。結果不如一條均線。 01/12 17:14
→ wanquei : 一直比心力放在專研“輔助工具”似乎不是唯一解 01/12 17:16
→ wanquei : 自己一些感想版大不要在意 01/12 17:17
→ ARTORIA : A大那個很好玩，很多人拿來打技術派的臉 01/12 17:21
→ wanquei : 其實技術分析沒有不好。只是不要倒果為因就好。技術 01/12 17:26
→ wanquei : 分析是很有用的輔助工具 01/12 17:26
推 huntersa : 原po模擬了半天 方向應該往資金控管走 01/12 17:27
→ huntersa : 不是把重點放在統計的模擬分佈 01/12 17:27
推 Ting1024 : 那個GAME有趣，不過設計錯誤。所以結果也無效。 01/12 17:28
→ huntersa : chartgame很真實的 哪來設計錯誤 01/12 17:29
推 danny789 : Chartgame不是有說明是隨機拿S&P500某段交易來測試 01/12 18:08
→ huntersa : 大概很多人譙不能控制進出場點吧 但那才是最實際的 01/12 18:19
→ willy840904 : 我也覺得chart沒啥問題 神人有要解釋嗎 01/12 18:30
推 tompi : chartgame 沒問題 01/12 19:29
推 bass17 : 那遊戲沒什麼問題啊 只是技術線圖要融入人性才有用 01/12 19:40
推 uqljnro : 有實驗的精神很好，但前是假設錯誤~~零分 01/12 20:19
→ uqljnro : 鬧劇一場，荒唐至極~~ 01/12 20:20
→ uqljnro : 你的隨機根本是亂套 01/12 20:22
→ uqljnro : 試問大漲大跌跟小漲小跌的機率是否相同??? 01/12 20:22
→ circlelee : 我是用常誤呀 01/12 20:49
→ ftsywind : 擲硬幣好多次,總是會有連續正面, 隨機當然也會阿 01/12 21:41
→ ftsywind : 你隨機1000次,然後跑10000組,把最後的結果統計起來 01/12 21:43
→ ftsywind : 大概也看到一個常態分布結果,只是中心依照設定而變 01/12 21:44
推 ftsywind : 然後也都會有大波動的, 因為本來就可以偏離標準差 01/12 21:49
→ lasekoutkast: 推 10/12 19:27