[心得] 我的全職交易人生

[AlbertC (阿爾伯特西)]

年齡：26
背景：國立大學資訊工程系
進場資金總額：新臺幣肆拾伍萬元
資歷：斷斷續續約五年


各位大大好：
最近常常看到很多關於操作方法、怎麼看盤、紀律、交易系統之類的文章。
而股板是我進入股海後天天會逛的板，
幾年下來，終於有點心得可以跟各位大大們分享一下。

故事從高中開始，高一的時候，父母便退休了，退休後，
他們每天都會做的事就是「看盤」，
我也在耳濡目染下開始接觸這個市場，經過兩年的模擬單（註一），
大三開始正式進場，把所有積蓄壓進去（註二），大四破產。
大四下接觸程式交易，扣掉搞專題的時間、交女友的時間外，
其他時間幾乎都在研究策略。

退伍後第一筆錢，破產。

工作後，決定放棄選股，說真的我選股能力真的沒有很好Orz，
最後決定三十五萬操一口小台，策略湊效後，辭了工作，
換到大台，我只能說這個市場是條不歸路，
進場前請先回頭問問自己行不行，信心是第一步。



註一：沒錢只能做模擬單。
礙於上課，我的作法是，看日K棒做波段單，
進、出場點位以最差點位計算，也就是做多，買在最高點，出在最低點。
放空反之，空在最低點，補在最高點。

註二：印象約五萬，主要操作權證跟選擇權。

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好啦，故事結束，進入正題。
我就由深至淺依序講吧。



一.｢心態｣
我的第一次就在驚慌失措中，被搬出去種了。
在主觀交易中，這絕對是影響損益最主要的關鍵，
影響的大小，大概從進、出場點位就可以感受出來，
愈果斷、冷靜愈能進在完美的位置，尤其搭配逆勢交易，更能感受出來。

心情受影響，過於激昂或低落，精神不集中時，最好別草率進場。
進場後，也別瞎緊張，如果持續虧損，早處理絕對比晚處理好，
不管你要逆勢鎖單，找商品對沖，還是出場觀望都好，
依照我的經驗，在你固定的操作週期內持單的虧損時間若大於獲利時間，
這張單不太會有好結果，
除非背景是趨勢盤，而且持單是順勢單。



二.｢資金控管｣
我的第二次進場敗在這點，
每次進場幾乎就是滿倉，就算分批進場，也不怎麼能拉低價位，
加上權證及選擇權都有時間價值，實在很傷。
資金的多寡是決定停損價位的主因，很多人都說2至3%，
但我相信2至3%絕對不是你想要的答案，
這句話是對於資金相當足夠的人說的，
簡單的說，這筆錢至少要讓你能夠連虧八次還能活在場上就是了，
記得，細水長流，能活在市場上，就有機會扳回來。



三.｢選定標的、固定週期｣
這部分第一個要搞清楚的是，你是要投資還是要投機。
操作的標的物是什麼，具有什麼特性，
一定要了解清楚才進場，就像大台、小台絕對不是最多只虧損保證金。
再來選定自己習慣的周期，大約固定兩至三個，
我自己是當沖三分配十分，波段六十分配日或週。

別小看這部分，為什麼有人盤整盤可以躺著賺，
為什麼有人明明進錯單，卻能把虧損控制在最小傷害，
其實很多基本的策略都是依賴商品的特性衍生出來的。



四.｢策略｣
這大概是大家最關心也花最多時間的吧，
每個人都在追求交易的聖杯，
簡單來說，絕對沒有不會虧錢的策略，
基本是不能出現大賠，會賺錢的方法就是好方法，
追求的絕對不是勝率，而是期望值。

沒有人會告訴你他用了什麼方法獲利，
就算有，我相信不久後便會漸漸失效。

找到屬於你的方法後，別急著下單，記得回測，
可以的話把條件轉換成程式碼利用Multicharts之類的軟體做細部回測。
沒軟體的話，辛苦一點，把K棒調到日K，
找出大約五個年份，這五年內要有多頭、空頭、盤整，



最好有兩年是大事件發生的年份，之後列印出來，動動手自己回測。

我一開始也這麼做，這絕對是值得的，
絕對比你在市場上被打到吐血才知道行不通還好，
回測完有兩個數字需要關心，
第一個總獲利，這是最重要的，
第二個單筆最大虧損，這影響策略所需資金。

我知道手算誤差會很大，所以這時只需要注意比例就好了，
例如，總獲利100k單筆最大虧損30k，也就是10:3，
這是勉強及格的，這也是我的底線，
你得考慮到如果這筆虧，在你第一次進場就遇到，你是否承受的住，
人在衰時，真的別太鐵齒，盡量以最慘的狀況去回測。

另外，確定可行後，每次條件達成都要下單，
當你覺得下單有障礙的時候，
就是對你自己的策略沒信心，請暫時退場。
獲利減緩的時候，資近不足的人，也請暫時退場，
通常是策略快失效的前兆。


題外話：
老實說我以前會看籌碼，但策略大概在2012、13年開始失效，
而且很亂，或許小弟太淺，找不出程式的盲點，
只能說幕後黑手愈來愈多，總之，價格才是王道。
不過籌碼是很好的濾網，雖然我不用..



五.｢趨勢與盤後｣
很多人愛說高點到了、低點到了，
其實每個人的高點跟低點定義不同，
至少要定出你看盤的週期、策略才能討論高低多空，
不然大概只有歷史點位出現的時候才該討論高點、低點。

千萬別因為某個投顧老師說什麼就跟從，
他的週期有跟你一樣嗎？
他的策略跟你一樣嗎？

這些節目或跟朋友聊天，觀點不同時千萬不要生氣，
也別因此受影響，這都是茶餘飯後的閒聊罷了，
相信自己，做足上面幾件事，
一次的錯誤，相信不會受太大的傷，修正就好了。


題外話：
另外有些人竟然看不出多頭、空頭還是盤整，
把K棒縮小點，叫個小孩跟你說，我想就很清楚了。



最後，我是完全的技術派，
基本面、籌碼面、消息面，
我不做身家調查，不看那不知真假的籌碼，不看新聞，
主打短線，一定空手過週末，
讓一切反應在K棒上，所以我就不談論了。

這是很現實的市場，被咬住的，不懂得斷尾求生，
絕對會付出很多代價，
或許對很多人而言，這是個合法的大賭場，
雖然我不認同，但至少也要當莊家。



第一次股板發文，還請小力鞭策，
另外，本文非戰文，如出現敏感句詞皆不回應，請見諒。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 124.6.24.24
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1461315448.A.16F.html
推 iuakob      : 棒棒!
推 YSimpson    : 結論有賺錢嗎?
推 chengwaye   : 棒棒
推 BroncosCO   : 2樓問到重點了
工作都辭了.. BJ4

推 a069275235  : 給個 本金跟獲利吧
推 easychen    : 投資五年，大三進場，那辭掉工作至今可能大概兩年
大大偵探系的吧！
不過辭掉工作到現在只有一年左右。

推 amoebaba    : 這錢不是普通人賺的
推 jaho711     : 總資金45萬 要全職 怎麼辦到的
程式交易，沒人性的交易。

噓 jgj12321    : 我幫你低調  因為會有一堆人站內信
推 jayjen      : 推~ 人在衰的時候不要不信邪XD
推 zfish       : 讚--多多分享吧!!!!!
→ chengwaye   : 大概多少錢後全職啊？
一桶金。
本來其實沒有想辭職，
因為都是程式單，這樣有兩份薪水，
但是.. 程式出過包，還好有些保護，
強制平倉並停止程式，所以才辭掉。

推 shen20016   : 我的持股一定有衰神買 一直跌
推 ji3ji3ji3   : 附個積效如何？
推 smad        : 你要寫賺了五百萬 馬上一堆乞丐過去討救
→ ji3ji3ji3   : 說個難聽說  賠錢的分析再多都是xx
→ KevinGet    : 聽起來交易頻率不只當沖部分 其他也不低
→ KevinGet    : 資金週轉率算很高吧  頻率高  耗心神快 感覺累累
推 qaed        : 本金才45就敢全職,真猛
→ KevinGet    : 一年 應該  還在繼續努力
→ weapon0427  : shen 搞不好你就是雖神xd
→ dreamnook   : 真好 我剛畢業就先負債/_>\
推 john668     : 45萬是現在操作本金還是原始投入金額
→ john668     : 如果45萬是現在全額 這樣就全職cp值很低吧
推 a790102     : 期貨本金45是可以全職                              04/22 17:23
以上統一回答，
第一次、第二次都是五萬，剩百餘元後離場。
第三次入金三十五萬一直到現在。

目前同時跑三個程式，
績效其實已經沒有以前漂亮，
但月績效大約十五萬，曾虧過兩個月。
程式還在修。

推 tompi       : 推價格
推 usoppp      : 我也辭職了 全民炒股噎
→ wsxasd123   : 一年能穩穩一桶金這樣全職 CP 挺高
推 wyytw       : 完全技術派也建議看一點籌碼
→ wsxasd123   : 沒交易的時間還可以去 gym 練身體虧妹
噓 VVVV5555    : 我不是說過五百萬法則
→ wyytw       : 既然是技術派..可否說明一下選股和操做個股過程 ?
已不碰個股，抱歉。

→ wyytw       : 也許有一些盲點或是可以學習的地方 ?
→ mepe1018    : 略過績效沒講
→ wyytw       : 一年操作本金45萬，報酬率20%也比上班少
但是後面呢？

推 smad        : 我師父一個月賺30萬也不想全職 外面世界多有趣
→ smad        : 何必整天浪費時間在這種遊戲裡                      04/22 17:32

對這種感覺欲罷不能...

→ yafx4200p   : 破產2次~
推 sa87a16     : 偶覺得這五年內，會在公園見面，
XDD

推 Lineage5415 : 有分享給推~
推 heuristics  : 內容沒看到亮點，但都是好的觀念，推
推 ilikemoveit : 推樓上
推 ckp4131025  : 全職不考慮當交易員嗎
曾想過，沒興趣

推 Rudy        : 最近一年，順勢波段單績效普遍還不錯
→ Rudy        : 但接下去如果碰到鳥行情的話，45萬會很吃緊優
推 zzzxxxqqq   : ...只能說周期太短了 當交易員會實際很多
推 koes2005    : 說不定元PO 一開始45萬 現在已經10倍了
→ zzzxxxqqq   : 你老爸很有錢那就沒關係了
→ zzzxxxqqq   : 如果
推 lavign      : 推 心法相近                                       04/22 17:45
推 foxjolin    : 不要亂酸 搞不好原po只是想低調...
→ tp6vul3co   : 當交易員上班還可以看盤也有薪水領
推 sugarbabe   : 推
→ sugarbabe   : 話說如果沒特別講 我看閒聊很多人以為都是全職哈哈
推 huk40199    : 推分享珍貴心法
推 johnny1976  : 本夠粗才能全職 回去給慣老闆摧殘吧
推 zack99      : 同是專職投資人給推   加油!!!
推 chengwaye   : 我也在考慮全職欸～～但沒個3000不敢
→ Maktub21    : 兼職或全職　不免繞了一圈又回到起點
推 f770622     : 我以為超底王是全職的欸...
推 fanfantu2016: 抄底王不是全職？這樣還有時間玩極短線
推 tumusi      : 敢在這裡po分享一定有8位數資金
推 jeff7553    : 想知道績效～
推 sgw888      : 保重
推 jerrychi1   : 祝順心
推 ljsnonocat2 : 一桶金1000萬？
推 SCMTTH      : 請問收徒弟嗎?真心拜師從基礎學，願意繳學費
去看看看國外的程式交易網站吧，
應該不難找。

推 victoryss   : 抄底王的方法套用期貨有沒有用啊?                   04/22 18:12
→ victoryss   : 如果一發文就噴出會好高興
推 LeeLaa      : 推分享
推 xgrass      : 要不要考慮賣程式？
沒多的可以賣，
這種事還是愈少人知道愈好。

推 sk11539     : 自己寫程式嗎？
是。

推 k29571159   : 可做股票期貨啊
有穩定的，當然往穩定的方向突破。

推 xgrass      : 你這種人才去國外的金投公司上班 年薪千萬算容易
對操作別人的錢沒興趣，
而且我的都是小口數，
拉大之後不知道會不會走鐘。

推 yo4126      : 真的有程式準到連漲跌都很百分百?這太難以想像?
當然不是百分百，
主要是要能避掉大賠。

推 didey7543   : 推
推 babguo      : 我也這個月剛辭職了......只是我就放著領股息而已
→ yo4126      : 這樣其實也可以設計大樂透程式,未來性的準確率
推 iixiii5130  : 推
推 huddle      : 安安 要收費嗎？
推 xgrass      : 它不是預測漲跌吧 我猜是高頻交易
不是高頻，要求太高。

推 Sueo        : 你太早分享 而且分享的太多 祝福你
推 AoA1        : 推
推 jill722     : 整篇看完 沒重點
推 tipsofwarren: 交易人生容易人際關係疏離 如何改善？
多到處走走吧。
主動開口，
偶爾一個人旅行，認識各地的人。

→ Justisaac   : 他沒分享他的商品  哪裡分享得多了XD
→ Justisaac   : 商品特性差距很大  同樣的k線有些商品會被巴死
是的。

→ opm         : 我是在設法進入全職米蟲人生...-.-
→ zzzxxxqqq   : ...高頻交易  你認真的嗎?
→ zzzxxxqqq   : 高頻交易設備門檻有多高 你知道嗎?不是演算法在就好
→ atman0107   : 以前而大學的統計學教授學長用了線性回歸與時間序列
→ atman0107   : 去推測股市漲跌。結果是五五波，不曉得大家怎那麼
→ atman0107   : 喜歡寫程式。跟猴子一樣丟飛鏢就好了吧
推 omegaisgod  : 回測賺錢的程式不難 重點是未來
嗯，過去獲利不代表未來獲利，
能不最佳化就別最佳化。

推 bugcat      : 原po分享的比之前每天分享的T大好多了
推 Justisaac   : 高頻交易的設備門檻很高?
→ deii        : 真好爸媽都退休
→ Justisaac   : 真正的進入門檻是程式功力和想法啊
→ opm         : 目前還在認識台灣福利制度措施,法令,稅制,商品的一
推 Justisaac   : 上面拿統計學教授當論點樣本會不會太少
→ opm         : 般報酬中,年收入百萬,也許沒多容易,也並非不可能
→ atman0107   : 統計系的很喜歡拿股市來做專題啊。你說勒
推 Justisaac   : 我碩論做的程式回測都賺錢了 教授怎麼了?
→ atman0107   : 市場每天在變。你程式再怎麼強 參數在多，也沒辦法
→ atman0107   : 加入人性這參數吧。那會準嗎？有時候準只是剛好矇
→ atman0107   : 到的
基本上我是不調參數的。

推 Justisaac   : 我希望這樣想的人越多越好是真的XD
→ Justisaac   : 預測市場未來的走向不可能 但是這不代表不能賺
→ atman0107   : 市場上每個人進出場的理由都不一樣 有急需錢的or有
→ atman0107   : 更好標的的一大推 這怎預測？
→ Justisaac   : 去預測市場本來就是錯的 對的永遠都是市場
J大潛力股。

推 assassiners : 太神啦
推 xgrass      : ㄧ般程式交易勝率可以像你達到七成不簡單
逆勢策略基礎就是高勝率，
最好要順逆能配合。

推 yo4126      : 其實程式狠準,板大賣程式就好,這筆每天看盤容易又賺
→ yo4126      : 那照這個邏輯,每個資工系的都賺大錢了?寫程式就好
推 riahserf    : 其實爸媽退休 我想原PO也不缺錢了吧..
推 BoyPlunger  : 真的每個資工系都在金融市場賺很大 要有錢先進資工
推 flunkiz     : 絕對不建議用程式跑回測 交易者是有血有肉的人 必
→ flunkiz     : 須感受體會當下每筆進單的感受 尤其是連敗 補最高
→ flunkiz     : 殺最低隔日直接反向的心理煎熬 心練強了我們再來談
→ flunkiz     : 其他的吧
推 howard172   : 推，幾年後你應該可以看到下一個大循環浪，之後見真
→ howard172   : 章
是阿，其實今年過年完，
獲利已經沒以前漂亮了 Orz

推 smad        : 國外期貨都是程式大戰啊 程式可以避開人性
目前已經在打算進小道了，
前幾天，
我把在臺灣已經不能用的程式分時段回測小道，
竟然勉勉強強可以看 @口@

推 BoyPlunger  : 應該新增一門選修課無縫接軌通往財富自由之路
→ BoyPlunger  : 每個畢業都直接靠寫程式交易就成功了
→ flunkiz     : 程式抱歉漏看原po是推崇程式交易的，當我沒說
推 xgrass      : 我覺得coding好累...
→ ji3ji3ji3   : 也許過10年就出來 賣程式 教課程了 這才是最穩獲利
hahaaa，等我多寫幾個奏效的吧，
這的確是有想做的事！

→ allenmusic  : 這種用程式交易看太多了 單純程式交易長期賺錢很少
推 BoyPlunger  : 實際真的很少拉 程式交易名人一堆真的賺錢的??
→ allenmusic  : alphago:我要挑戰股市!!!
這件事的確讓我有想研究，
不過礙於能力不足阿 TAT

→ fly74       : 個人的敏感度也很重要吧  有時候會早於程式
是的，這是主觀交易的雙面刃。

推 Justisaac   : 我發現真的不少人用台灣市場看世界~XD
→ Justisaac   : 國外期貨市場幾乎都是機器人大戰XD
推 mioaria     : 能不能問一下，程式交易 國外搜尋的關鍵字，謝謝
我最常看的是 TradeStation Forum

→ allenmusic  : 想問原PO回測幾年 如果只有五年 也太短了o.o
程式交易的話是從2000年。

推 s4101845    : 新手請教請問小資金怎麼建立部位?
小資金，一天大概只有一次機會，
操作一口小台不做加減碼，
想練習當沖，
可以研究買方的選擇權交易，最多隔日沖。

推 APM99       : 想問原波進場是一次到位一次出場  還是有用上加減碼
→ APM99       : 呢?
今年初開始已加入加碼程式。

推 RedFireE    : 您最近一定大賺，恭喜
其實這篇本來要在四月二十日出來的 XD
謝謝您，祝大家操作順利。

推 kara2825    : 同樣逆勢交易給推  可是我勝率只有六成三@@
我順逆都有喔，大約三個策略同時跑。

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其實我沒想到會有這麼多回覆，
感謝大家，本文及水球更新至此，不再多做回覆。

為回饋廣大鄉民，提供五個名額，
寫出您的要檢視的商品、操作週期，
我會依我的策略指標及技術分析給您意見。

先說，我的策略目前只針對大、小台與小道，
不預測行情，只提供我的看盤畫面及目前的看法，
不提供交易建議，資料僅供參考，
切勿以此作為投資依據，投資請謹慎。

我會在下拜五前回覆至您的站內，再次感謝。
※ 編輯: AlbertC (124.6.24.24), 04/22/2016 21:39:15
推 fywei       : 最近這種文章真的超多
→ morelife    : 好笑，我這個月只抓三檔，純現金交易，第一檔賺20萬
→ morelife    : ，第二檔賺1萬，第三檔賠1萬，也不敢說要全職，工作
→ morelife    : 還是比較好。
推 smallha     : 佛心給您讚
推 lordbao     : 一堆不懂程式交易的你還認真回覆真是太有心了
→ lordbao     : 應該先讓他們看看一般技術指標長期使用的績效表現
→ lordbao     : 再跟他們談為啥要程式交易吧.
→ morelife    : 本月13個交易日總進215萬，總出145萬，還有90萬現
→ morelife    : 股，現股中一檔應該還是今日前十大漲幅，還是自認
→ morelife    : 不敢全職，慚愧。
推 lordbao     : 羨慕你主觀交易很強,不過只要錯一次兩次,你可能
→ lordbao     : 就不會想上來PO文了.
推 hiball      : = = 知道什麼時候發新聞比較重要吧
噓 inuyasha1212: 完惹 期望值想法開始普及了...
→ inuyasha1212: 不刪文 你就準備回去上班 我很認真
噓 solonwu     : 三年後如果期貨還沒畢業，我再補推回來
推 inuyasha1212: 不過我看推文 可能是我多慮了 XD
噓 KadourZiani : 抱歉給我噓一下 嫉妒你有這樣的好父母 我只能自己摸
→ KadourZiani : 索
推 BoyPlunger  : 五年前是甚麼狀況現在是甚麼狀況 程式交易早已氾濫
推 inuyasha1212: 哈哈 剛剛聽我女友講 我就急急忙忙來推文
→ inuyasha1212: 甚至還推錯人XDD
→ inuyasha1212: 不過我看完 我覺得我想太多XD
→ inuyasha1212: 祝原po交易順利
推 pnsofhate   : 很多程式交易沒錯，但程式交易開他的，還是「人」。
→ pnsofhate   : 回測會賺錢，最大虧損卻會把「人」搞倒
推 f204137     : 年紀輕輕就全職真屌
推 yourinfo    : 去年走勢程式交易應該賺至少200%，你運氣不錯XD
推 milkwind    : 原po自有資金不多還滿敢的,我家有土地和店面
→ milkwind    : 都不敢全職完,我現金部位4XX萬,之前作營業員兩年
→ milkwind    : 看過你這種很多了,身家沒八位數勸你還是乖乖上班
→ milkwind    : 歐我家店面拿出來賣3500萬跑不掉(沒貸款),我現在領
→ milkwind    : 領33k,有八位數我都不敢全值了@@a
推 KadourZiani : 題外話 期貨走勢這麼奇怪 跟主力想雙八用程式交易
→ KadourZiani : 的人有關嗎xd
推 win1109     : 全職，我覺得一個月至少要賺15萬以上，不然不划算，
→ win1109     : 畢竟不可能每個月都賺錢
推 tico3011    : 勇敢做自己有什麼不好？ 賺爆還是賠爆，對得起自己
→ tico3011    : 就好
推 DustToDust  : 五年應該是2008年之後了 講實話 真正可怕的還沒來
沒想到有點走偏了，
向各位致上最深的歉意。

詳細後續的部分請續讀59288的回應文。
感謝。
※ 編輯: AlbertC (223.139.20.235), 04/23/2016 03:23:04
→ clusis      : 小心賠錢賠到手抽筋.
推 dcskate     : 佩服!推一個
→ leo6315     : 程式交易一年賺200%?大戶專門殺你這種學點皮毛的
推 wailman     : 推!!y
推 HowWhy99    : 未看先推
推 keenu       : 觀念不錯 但是程式交易總是少了最重要的操作主體 祝
→ keenu       : 福你
※ 編輯: AlbertC (115.165.217.23), 04/30/2016 14:56:20